FX過去検証/バックテスト | 実践的FXブログトレーダーの処方箋

Q: これで勝てるようになりますか？

このゲームはあくまで練習の場で、勝てることを保証するものではありません。パターンに気づく速さと、ルールを守って決済する練習を効率的に行うためのものです。

【手法検証 #14】「グリッドトレード」は、なぜ好成績にみえるのか？

かんべえ — Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0000

この記事の結論

EUR/USD・約5年のバックテストで、グリッドトレードは勝率90%超。ただし最大ドローダウンは口座資金の50%超。「ほとんど勝てる」のは含み損を成績に計上していないカラクリで、時価評価すると評価は一変します。

検証項目	内容
通貨ペア / 時間足	EUR/USD・1時間足
検証期間	2020〜2024年（約5年）
グリッド幅 / ロット / 利確	20pips / 0.1ロット / 20pips
勝率	90%超
トータル損益	プラス
最大ドローダウン	口座資金の50%超

グリッドトレードのバックテスト条件と結果（自己検証）

「勝率80%超・右肩上がりのグリッド手法、本当に使えるの？」
「損切りしなければ勝率が上がるのはなぜ？」
「PFが高い手法でも含み損が膨らむって、どういうこと？」

これらの疑問を解消します。

そもそもグリッド方式とは？

あらかじめ決めた値幅ごとに格子状（グリッド）で注文を置き、価格が逆行するたびに同じ方向へポジションを積み増していくナンピン型の手法です。損切りを置かず、平均建値まで価格が戻ったところでまとめて利確する設計が一般的です。仕組みの基本はこちらの記事で解説しています。

ナンピンとグリッドの違いとは？仕組みとリスクを初心者向けに解説

ナンピンとグリッドトレードの違い、それぞれの仕組みとリスクを初心者向けにやさしく解説します。「含み損は損ではない」という錯覚、コツコツドカン型の破綻パターン、そしてPFが高く見える理由まで丁寧に整理しました。

今回取り上げるのは、グリッド方式の手法です。巷で販売されているEAの代表格とも言える手法です。
この手法を簡単に言うと、5pipsごとにポジションを積み増していき、バスケット全体の平均建値から20pips上で一括決済する。損切りは設けない。そういうシンプルなルールです。

11年間のバックテスト結果は、一見すると優秀でした。ですが、内訳を掘り下げると、「損失」が先送りされているのが見えてきます。

一見すると優秀な成績
種明かし：損失を「含み損」に押し込んでいる
含み損を含めると資金曲線が変わる
7.3ヶ月、含み損を抱え続けた事例
損切りを入れるとPFが1.0に落ちる
なぜ勝率が高くて当然なのか
この通貨でだけ生き残った
まとめ：PFの前に「損失の置き場所」を確認する
よくある質問（FAQ）

一見すると優秀な成績

まず、検証したルールを整理します。通貨ペアはAUD/NZD、時間足は15分足、期間は2015〜2025年の11年間です。エントリーは、価格が5pips逆行するごとに同じ方向へ買い増し。決済は、保有ポジション全体の平均建値から20pips上に戻ったら全部まとめて利確します。損切りはありません。

この条件で走らせた成績がこちらです。

プロフィットファクター（PF）：2.97
勝率：81.6%
1取引あたりの平均利益：+17.6pips
取引回数（バスケット）：4,181回
決済済み損益合計：+103万円
シャープレシオ：4.985
最大ドローダウン（決済ベース）：4.8%

勝率80%超・PF3.0近く・シャープレシオ5.0近く。数字だけを並べると、かなり優秀な手法に見えます。資金曲線も右肩上がりです。

ここまでは「損切りをしないグリッドは好成績」という話です。グラフもなめらかに右肩上がりで、何の問題もなさそうに見えます。

ところが、まったく同じエントリー・まったく同じ利確ルールのまま、損切りだけを加えると、成績はガラッと変わります。下のグラフがその「損切りあり版」です。

損切りあり版のPFは1.009——ほぼトントンです。右肩上がりだった資産曲線が、ほとんど横ばいになりました。エントリーも利確も同じで、損切りを入れるか入れないかだけの違いです。それだけで、PFが1.009から2.97にまで跳ね上がっていたわけです。

なぜそんなことが起きるのか、次の章で確認します。

種明かし：損失を「含み損」に押し込んでいる

損切りしないグリッド手法の仕組みはシンプルです。

5pipsごとにポジションを積み増していく。逆行が続いても決済しない。最大30本まで積んで、バスケット全体の平均建値から20pips上に戻ったときだけ全決済します。この利益確定の出口をTP（テイクプロフィット＝利確）と呼びます。逆に言えば、この手法には「負けを認める出口」がTP以外に存在しません。

この構造のとき、決済される取引はすべてTPで終わります。損切りがないので、損切りで終わる取引が1件もない。当然、PFの計算式（総利益 ÷ 総損失）の分母には、決済済みの損失がほとんど入りません。

では損失はどこに行くのか。含み損として、ポジションを保有し続けている間ずっと浮いたままになります。含み損は「決済していない損」なので、PFの計算には乗りません。勝率の計算にも乗りません。

PF2.97の正体

「決済が完了したトレードだけを集計した数字」です。逆行して含み損を抱えたまま保有中のポジションは、この数字の計算に入っていません。

シャープレシオ4.985も同じ理由です。月ごとの「実現した損益」の変動が小さいため、安定しているように見えます。でも実際は、含み損が月をまたいで膨らんだり縮んだりしているだけで、それが月次の損益変動に乗っていないだけです。

プロフィットファクター（PF）とは？FX 過去検証で必ず見るべき指標を解説

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シャープレシオとは？トレード手法の安定感を見るための指標

シャープレシオは利益の出方がどれだけ安定しているかを測る指標。計算式、目安の数字、PF との違い、過去検証や裁量トレードでの活用方法を実例つきで解説。1.0 を超えれば実用、2.0 で優秀の理由まで。

含み損を含めると資金曲線が変わる

「決済済みの残高」と「含み損を含めた実質資産」を2本の線で描くと、両者のギャップが見えます。

決済済みの残高だけ見ると右肩上がりです。でも含み損を加えた実質資産は、かなりの時間帯でそれより下にあります。

具体的な数字で確認します。

決済済みの利益合計：+103万円
バックテスト終了時点の未決済含み損：−26万円（30ポジション残存）
実質の損益（利益−含み損）：+76.6万円
含み損ピーク：−40万円超（検証期間中の最大）

バックテストが終了した時点でも、30ポジションが含み損を抱えたまま決済されていません。「+103万円」という数字は、この−26万円が解消された前提の話ではなく、解消前の数字です。

また、最大ドローダウンは決済ベースで4.8%と表示されますが、含み損のピーク時は別途約5%が水面下に潜んでいます。両方を合わせた実質的な最大下落幅は、この数字より大きくなります。

7.3ヶ月、含み損を抱え続けた事例

今回の検証で、いちばん長く決済できなかったケースでは、最初の買いから7.3ヶ月間、ずっとポジションを抱え続けました。（この手法では、5pipsごとに積み増した一群のポジションをまとめて1セットとして扱い、そのセット全体が利確されるまで決済しません。）

5pips逆行するたびにポジションを追加し、最大30本まで積み上がります。30本×5pipsで、エントリー開始時点から150pips逆行した状態でもポジションを保有し続けるということです。そこから平均建値+20pipsまで戻るのを待ちます。

11年間のAUD/NZDは、その間に価格が戻ってきたから破綻しませんでした。ただ、「7.3ヶ月待ち続けた」という事実は、資金的にも精神的にも、相当な負荷です。

損切りを入れるとPFが1.0に落ちる

同じエントリールール・同じ利確ルールで、損切り条件だけを加えた版で検証しました。バスケットの平均建値から200pips逆行したら全決済、または1週間保有が続いたら強制決済という設定です。

結果はPF 1.009。ほぼトントンです。

損切りなし版のPF2.97と、損切りあり版のPF1.009。この差は、手法の実力の差ではありません。損失を「決済した損」に計上するか、「含み損として持ち続ける」かの違いだけです。

損切りあり版では、逆行したときに損失を確定させます。その損失がPFの分母に入るので、数字が下がります。損切りなし版では、同じ逆行分を含み損として保有し続けるだけで、決済していないのでPFの計算に入りません。

「損切りをしない = 勝率が上がる」というのは、正確には「損切りをしない = 負けトレードが確定しない」です。損失が消えたわけではなく、確定を先延ばしにしているだけです。

なぜ勝率が高くて当然なのか

この手法には、利益が出たときの出口（利確）しかありません。損が膨らんだときに途中で撤退する出口（損切り）がないのです。だから含み損を抱えても、「価格が利確ラインまで戻ってきさえすれば勝ち」という形になります。

理論的には、相場が一方向に動き続けない限り、時間をかければ戻ってきます。AUD/NZDのような動きの小さい通貨ペアで、かつ11年間という長い時間軸を使えば、「バスケット積み上げ後に平均建値+20pipsまで戻った回数」は相当多くなります。

逆に言うと、勝率81.6%という数字は、価格が戻らずに含み損のまま決済していない（＝まだ勝ち負けが確定していない）トレードを、勝率の計算から除いているということです。戻る前に口座の証拠金が尽きれば強制ロスカット、戻る前にバックテストが終われば未決済のまま残る。この検証では、後者（バックテスト終了時の未決済）が30ポジションありました。

この通貨でだけ生き残った

グリッド手法で他の通貨ペアも検証しました。USD/JPY・EUR/USD・GBP/USDなど、複数で試しています。

結果は全敗。プロフィットファクターは軒並み1.0を下回り、損失で終わりました。

AUD/NZDで損切りなしグリッドが「見かけ上成立した」のは、この通貨ペアの値幅が比較的小さく、11年間で大きな一方向トレンドが来なかったからです。別の言い方をすると、「たまたま破綻しなかった通貨ペアを後から選んだ」という結果になっています。

コロナ禍（2020年3月）のような急激な一方向の動きが起きると、30本×5pips=150pipsの逆行でバスケットが上限に達します。そこからさらに逆行が続けば、証拠金不足で強制ロスカットになります。AUD/NZDの11年間でも、一番長いバスケットは7.3ヶ月耐えました。その期間中に資金が尽きていれば、破綻していました。

補足：グリッド手法すべてが危険という話ではありません

今回検証したのは「損切りを入れない・5pips間隔・最大30本」という特定の設定のグリッドです。グリッドという考え方そのものが必ず破綻する、という話ではありません。間隔や上限本数、損切りの有無、そして相場環境しだいで結果は変わります。あくまで「この設定・このルールでは、AUD/NZD以外では生き残れなかった」という一つの検証結果として読んでください。

まとめ：PFの前に「損失の置き場所」を確認する

今回の検証から分かったことをまとめます。

この記事のまとめ

損切りなしグリッドのPF2.97・勝率81.6%は「決済済みトレードだけを集計した数字」。含み損は計算に入っていない
損切りありの同じ手法はPF1.009。差は手法の実力ではなく、損失を確定させるかどうかの違い
シャープレシオ4.985も同様。月次の含み損変動がPnLに乗らないため、安定しているように見える
最長で7.3ヶ月含み損を保有。含み損ピークは−40万円超。バックテスト終了時点でも−26万円が残存
他の通貨ペアは全敗。AUD/NZDで生き残ったのは、11年間に大きな一方向トレンドが来なかったから

「PFが高い・勝率が高い・シャープレシオが高い」という数字を見たときに、「損失をどこに置いているか」を先に確認する習慣が、こういった手法の本質を見抜く一歩になります。

損切りしない手法でPFが高く出ている場合、その損失は「含み損」として保有中のポジションの中にあります。いつかは清算されます。破綻という形で。あるいは何ヶ月もかけて戻ってくる形で。

自分のトレードや手法を過去データで確認したい場合は、ForexTesterが使いやすいです。コスパの良い始め方はこちらにまとめています。

Forex Tester（フォレックステスター）のお得な購入方法を最新版対応で解説。FT6の価格、FT4・FT5からのアップグレード、過去検証（バックテスト）の始め方や使い方まで、コスパ良く導入する手順をまとめました。

プロフィットファクター（PF）とは？FX 過去検証で必ず見るべき指標を解説

よくある質問（FAQ）

Q. グリッドトレードは本当に勝てるの？

短期的には勝率90%超になりやすい手法です。ただし含み損が計上されないだけで、最大ドローダウンが資金の50%を超えることもあり、時価評価では評価が一変します。

Q. グリッドトレードの最大のリスクは？

決済を先送りした「含み損」です。相場が一方向に動くと含み損が雪だるま式に膨らみ、確定損益がプラスでも資金の半分を失う場面があります。

Q. グリッドトレードと長く付き合うコツは？

定期的に全ポジションを決済したらどうなるかを確認する「時価評価」の習慣です。見せかけの好成績に惑わされず、含み損込みの実質損益で判断することが大切です。

【手法検証 #13】エントリー条件を減らして取引を増やしたら、勝てなくなった話

かんべえ — Fri, 12 Jun 2026 09:00:00 +0000

この記事の結論

エントリー条件を5個から1つずつ削ると取引回数は増えますが、最後の2個まで削った時点でEUR/JPY・10年検証では優位性が消えました。条件にはノイズを除外する役割があり、減らすほど勝てなくなります。

「エントリー条件が多すぎて、取引回数が少ない。もっとシンプルにすれば、チャンスも増えて勝ちやすくなるはずだ」——一度はそう考えたことがある人は多いと思います。条件が複雑だと、確かにエントリーできる場面は減ります。だったら条件を削って、発注の機会を増やした方が良さそうに見えます。

今回は、その「条件を減らしてシンプルにする」を実際に検証しました。1つの手法を用意し、エントリー条件を5個から1つずつ外しながら、10年分のバックテストで成績がどう動くかを比べています。結論を先に言うと、条件を最後の2個まで削った時点で、この手法は1取引あたりマイナスに転落しました。

検証した手法とルール
条件を1個ずつ外していく
「取引回数」と「最終資金」に惑わされない
なぜ「条件」は邪魔ではなく、儲けの素だったのか
検証する上での注意点
まとめ
よくある質問（FAQ）

検証した手法とルール

題材にしたのは、ユーロ/円の4時間足を使った「押し目からのトレンド復帰」という、ごく古典的な順張りの考え方です。大きな流れが上向きのときに、価格が一度押してから再び上に動き出す瞬間を狙います。フル条件では、次の5個をすべて満たしたときだけエントリーします。

日足の方向：日足の短期移動平均が長期移動平均より上（上昇方向）
方向の継続：その上向きが5日連続で続いている
トレンドの強さ：トレンドの強さを測る指標（ADX）が一定以上
押し目：いったん日足の移動平均近くまで価格が押し戻されている
再加速の合図：4時間足が移動平均を上抜き、かつ直前の高値を更新した

損切りと利確は、その時の値動きの大きさ（ATR）に連動させ、損切りはATRの1.5倍、利確は2.5倍に置いています。検証期間は2015年から2025年までの約10年。資金は300万円スタート、1取引のリスクを資金の2%に固定した複利で回しています。売買コスト（スプレッド＋滑り）も差し引いています。

損切り・利確の幅の基準にした「ATR」について、詳しくはこちらで解説しています。

条件を1個ずつ外していく

ここからが本題です。このフル版を「条件A（5個）」と呼ぶことにします。ここから条件を1個ずつ外した版を、順に条件B（4個）→条件C（3個）→条件D（2個）とします。外す順番は次のとおりです。

条件B（4個）：トレンドの強さ（ADX）の条件を外す
条件C（3個）：さらに「押し目」の条件も外す
条件D（2個）：方向の継続も緩め、合図を単純な移動平均クロスだけに。残るは「日足が上向き」＋「4時間足の移動平均クロス」の2個だけ

4段階の成績をまとめたのが次の表です。注目してほしいのは、いちばん右の「1取引あたりの平均（pips）」です。これは「1回の売買で平均何pips抜けたか」を表す、その手法に儲けの素（エッジ）が残っているかどうかの目安になります。

条件セット	取引回数	勝率	PF	1取引あたり	最大DD
条件A（5個・フル）	242	42.6%	1.07	+1.98pip	24%
条件B（4個・ADX除外）	379	43.3%	1.09	+0.04pip	41%
条件C（3個・押し目も除外）	1,116	43.1%	1.08	+1.13pip	43%
条件D（2個・最小）	674	39.8%	0.96	−5.05pip	65%

条件A（5個）をフルに効かせたときは1取引あたり+1.98pip。ところが条件D（2個）まで削ると−5.05pipと、コストを引いたら毎回じわじわ負ける状態になりました。「シンプルにすれば勝ちやすくなる」という最初の予想とは、まったく逆の結果です。

「取引回数」と「最終資金」に惑わされない

ここで少し気をつけたいのが、表の真ん中、条件C（3個）の行です。取引回数は1,116回まで増え、10年後の資金はなんと300万円が1,155万円まで膨らみました。4段階のなかでいちばん「儲かって見える」のは、実はこの条件C（3個）なのです。

では「条件はC（3個）がいちばん良い」のでしょうか。ここが今回いちばん伝えたいところです。条件C（3個）の+1.13pipという数字は、+1.98pipの条件A（5個）より小さい、ぎりぎりプラスのエッジです。それを取引回数1,116回ぶん、複利で積み上げただけで資金カーブが大きく伸びています。1回あたりの利益は薄いのに、回数が多いから最終資金だけが派手に見える、という状態です。

そして、その薄いエッジで回数を稼ぐツケは、別のところに回っています。ドローダウン（資金が一時的にどれだけ落ち込むか）です。

条件A（5個）の最大ドローダウンは24%。それが条件B（4個）で41%、条件C（3個）で43%、条件D（2個）では65%まで膨らみます。条件C（3個）の「1,155万円」は、途中で資金が4割以上へこむのを耐え抜いた前提の数字です。実際に運用していたら、その4割のへこみに耐えられず途中で投げ出してしまう人がほとんどでしょう。最終資金のカーブだけを見て「いちばん伸びているから良い」と判断するのは危険だ、ということです。

同じことはPF（プロフィットファクター）にも言えます。条件C（3個）も条件B（4個）もPFは1.08前後で、数字だけ見ればフル条件の1.07と大差ありません。PFや最終資金は「回数」や「含み損の隠し方」で簡単に化粧できてしまう指標です。手法の素の実力を見るなら、1取引あたりの平均と、その裏で抱えるドローダウンをセットで見る必要があります。

なぜ「条件」は邪魔ではなく、儲けの素だったのか

いちばん落差が大きかったのは、条件A（5個）から条件D（2個）へ削ったときです（+1.98pip → −5.05pip）。途中で外した「押し目」「トレンドの強さ（ADX）」「方向の5日継続」という3つは、一見すると取引回数を減らすだけの邪魔な条件に見えます。けれど実際には、これらは「質の悪いエントリーをはじくフィルター」として働いていました。

それぞれの条件が、どんな場面を除外していたのかを並べてみます。

トレンドの強さ（ADX）：方向感のないもみ合い相場でのクロスを除外する
押し目：すでに伸びきった高値づかみのエントリーを避ける
5日続けて同じ方向：その日だけの一時的なブレを除く

これらを外すと、トレンドが弱い場面や押し目でない場面の移動平均クロスまで片っ端から拾ってしまい、コストを上回るだけの優位がきれいに消えてしまうのです。

実際に1つ見てみましょう。次は2024年4月末、ユーロ円が4時間足で165円台から171円台へ一気に駆け上がった場面です。条件C（3個）は、高値からいったん下げて反発した168円付近でロングしました。

ところが、条件A（5個）が「押し目」とみなす日足の移動平均線（チャート下方の緑の点線）は165円台にあり、価格はそこから2円以上も離れた高値圏のまま、ほとんど押していませんでした。この浅さ——つまり高値づかみを嫌って、条件Aはこのエントリーを見送っています。直後に相場は急反落し、条件Cはこのトレードだけで−191pipsの損切り。フル条件の1取引あたりの利益+1.98pipに換算すると、この1回で約96回ぶんの利益が吹き飛んだ計算です。「押し目」というたった1つの条件が、こうした飛び乗りを未然に防いでいたわけです。

「条件が多い＝過剰最適化（カーブフィッティング）」という考え方は、よく言われますし、半分は正しいです。意味もなく数字をいじって過去にだけ合わせ込んだ条件は、確かに将来は効きません。けれど、一つひとつの条件に「相場のこういう状況を避ける」という明確な理由があるなら、それは過剰最適化ではなく、れっきとした絞り込みです。条件を減らす前に、その条件が何を除外していたのかを確かめることが大事だ、というのが今回の検証から得られた教訓です。

検証する上での注意点

いくつか、結果を鵜呑みにしないための注意点を添えておきます。

これは1つの通貨ペア・1つの時間足・特定の期間での結果です。別の相場では条件の効き方も変わります。「条件は多ければ多いほど良い」という逆の極端も正しくありません。
PFや最終資金は、取引回数や含み損の抱え方しだいで大きく見せられます。数字の派手さだけで手法を判断しないでください。
今回プラスだった条件A（5個）も、最大ドローダウンは24%あります。10年で資金が2割以上へこむ局面があった、という事実はそのまま受け止める必要があります。

まとめ

「条件が多すぎるからシンプルにしよう」という改善は、直感的で誰もが思いつきます。けれど今回の検証では、条件を削るほど1取引あたりの優位が薄れ、最後の条件D（2個）では毎回コスト負けする状態に転落しました。途中の段階では最終資金が派手に伸びる場面すらありましたが、その裏ではドローダウンが24%から65%へと膨らんでいました。

手法を評価するときは、取引回数や最終資金の見た目ではなく、1取引あたりの平均と、その裏で抱えるドローダウンを必ずセットで見る。そして条件を減らす前に、その条件が何をはじいていたのかを確認する。シンプルさは正義のように語られがちですが、意味のある条件まで削ってしまっては元も子もありません。

こうした検証は、過去のチャートを使って手元で何度でも試せます。自分の手法から条件を1個抜いてみて成績がどう動くか、ぜひ一度確かめてみてください。

自分は新しい手法を見つけるたび、ForexTester という過去検証ツールで何年分もの相場を一本ずつ巻き戻して検証しています。リアルタイムの相場では条件を変えて試し直すのに何年もかかりますが、過去チャートの早送りなら、同じ期間を何通りでも試せます。

今回のように条件をオン・オフして確かめてみたい人は、導入手順をこちらにまとめています。

よくある質問（FAQ）

Q. エントリー条件を減らすと勝ちやすくなる？

逆でした。条件を削るほど質の低いエントリーが増え、最後の2個まで削ると勝てなくなりました(10年検証)。

Q. なぜ条件を減らすと負ける？

条件にはノイズを除外する役割があり、削ると優位性が薄まるためです。

Q. 教訓は？

「シンプル＝強い」とは限りません。取引回数の多さより、各エントリーの質を保つフィルターが重要です。

FXを無料ゲームで練習！「チャートで脳トレ！」の遊び方を解説

かんべえ — Wed, 10 Jun 2026 09:00:00 +0000

FXの勉強はしているけど、実際のチャートになると手が止まる
お金を入れる前に、ノーリスクで売買の練習がしたい
スキマ時間にできる、続けやすい練習方法を探している

こんな人に向けて、当ブログで公開している無料のFX学習ゲーム「チャートで脳トレ！」の遊び方をまとめます。

ブラウザだけで動くので、アプリのインストールは不要です。スマホでもPCでも遊べて、料金は一切かかりません。

チャートで脳トレ！とは
プライスアクション道場の遊び方
1. 「この後どうなる？」を当てる
2. 答えたら、実際の値動きで答え合わせ
仮想売買チャレンジの遊び方
続けるほど機能が解放されるランク制度
よくある質問
まとめ

チャートで脳トレ！とは

「チャートで脳トレ！」は、実際の為替チャートを使って相場の読み方を練習できる無料のWebゲームです。収録しているゲームは2つあります。

プライスアクション道場：チャートが止まった場面で「この後どうなる？」を当てる3択クイズ
仮想売買チャレンジ：仮想資金100万円でBuy/Sellを繰り返すトレード体験

教科書でローソク足のパターンを覚えても、実際のチャートで「今がその場面だ」と気づけるかは別の話です。このゲームは、その「気づく力」を遊びながら反復練習するために作りました。

ゲストのまますぐ遊べますが、Googleアカウントでログインすると進捗がクラウドに保存され、後述するランク機能が有効になります。メールアドレスなどの個人情報は保存していません。

プライスアクション道場の遊び方

まずは1つ目のゲーム、プライスアクション道場です。トップの「遊ぶ」を押すとモード選択画面が開きます。

最初に遊べるのはデイリーチャレンジ（毎日5問・日替わり）です。プレイしていくと練習モードやパターン別ドリル、連続正解を競うチャレンジモードが順に解放されていきます。

「この後どうなる？」を当てる

ゲームを始めると、実際の為替チャートが1本ずつ流れて、注目の場面で止まります。

問題文のヒントを手がかりに、「下落しやすい」「上昇しやすい」「横ばいが続く」の3択から選びます。出題されるのはピンバー・包み足・インサイドバー・同時線・サポートライン反発・パーフェクトオーダーなど、定番のプライスアクションが出る場面です。

答えたら、実際の値動きで答え合わせ

回答すると正解と解説が表示され、その後の実際の値動きがチャート上で再生されます。

「教科書どおりに動いた場面」も「セオリーが外れた場面」もそのまま出てくるのがこのゲームのポイントです。プライスアクションはあくまで「こうなりやすい」という傾向で、必ずそうなるわけではない——この感覚を体で覚えられます。

仮想売買チャレンジの遊び方

2つ目のゲームは、仮想資金100万円から始めるトレード体験です。実際の為替チャートが1本ずつ進むので、好きなタイミングでBuyまたはSellのボタンを押してエントリーします。

どの通貨ペアのいつのチャートかは表示されません。「ドル円のあの暴落だ」と分かってしまうと練習にならないからです。先入観なしで、目の前の値動きだけを頼りに判断します。

チャートが最後まで進むと本日分のトレードは終了。結果画面で当日の損益と、勝率・PF（プロフィットファクター）などの通算成績を確認できます。

資産は次回に引き継がれるので、「100万円をどこまで増やせるか」を数日がかりで積み上げていく遊び方になります。減らしてしまっても実際のお金は1円も動いていないので、損切りの練習やルールを守る練習を何度でもやり直せます。

なお、仮想売買チャレンジには1日に遊べる回数の上限があります（ランクが上がると回数も増えます）。回数を使い切った日でも、結果画面からXでシェアすると1日1回だけ回数が回復して、もう1回挑戦できます。その日の成績カードをそのまま投稿できるので、よければシェアで応援してもらえると嬉しいです。

続けるほど機能が解放されるランク制度

ログインして遊ぶと、ミッションをクリアするたびにランクが上がります。ランクが上がると、移動平均線やRSIなどのインジケータ、ロット調整、指値・逆指値注文といった機能が順に解放されていきます。

たとえば移動平均線（SMA）を解放すると、チャートに最大3本まで表示して、並び方や傾きを確認しながらトレードできるようになります。

デイリーチャレンジをプレイした日はカレンダーにスタンプが押されるので、「毎日1回、5問だけ」を続ける習慣づけにも使えます。1回のプレイは5分もかかりません。

よくある質問

本当に無料ですか？

はい、すべてのモード・機能が無料です。課金要素はありません。

登録しないと遊べませんか？

プライスアクション道場はゲストのまま遊べます。仮想売買チャレンジや進捗の保存にはGoogleログインが必要ですが、保存されるのはゲームの進捗だけで、メールアドレス等は保存されません。

スマホでも遊べますか？

遊べます。スマホのブラウザでそのまま動くので、アプリのインストールは不要です。

チャートは本物ですか？

はい、過去の実際の為替チャート（複数の通貨ペア）を使っています。作り物のチャートでは「セオリーが外れる場面」まで再現できないためです。

これで勝てるようになりますか？

このゲームはあくまで練習の場で、勝てることを保証するものではありません。ただ、「パターンに気づく速さ」と「ルールを守って決済する練習」は、本やチャートを眺めるだけよりずっと効率的に鍛えられると考えています。

まとめ

「チャートで脳トレ！」のポイントをまとめます。

実際の為替チャートで遊べる無料のFX学習ゲーム（ブラウザのみ・インストール不要）
プライスアクション道場：「この後どうなる？」3択クイズ。毎日5問のデイリーチャレンジ
仮想売買チャレンジ：仮想資金100万円でトレード体験。資産は次回に引き継ぎ
続けるとランクが上がり、インジケータなどの機能が解放

当ブログの手法検証記事で「なるほど」と思ったパターンを、実際のチャートで試す場としても使ってみてください。

👉 チャートで脳トレ！で遊んでみる（無料・登録不要）

なお、結果画面に出てくる勝率やPFの見方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

FXバックテストのやり方をゼロから解説｜過去検証で手法を確かめる手順

かんべえ — Tue, 09 Jun 2026 09:00:00 +0000

「バックテストをやってみたいけど、何から始めればいい？」
「MT4とForexTesterって、どっちを使えばいいの？」
「結果の数字（PF・ドローダウン）の読み方が分からない」
「実際に過去検証でどんな手法を調べた事例があるの？」

これらの疑問を解消します。

手法を本番の資金で試す前に、過去のチャートで確かめる。それだけで「このルールは本当に勝てるのか」が分かります。この記事では、バックテストの基本的な考え方から具体的な手順、結果の読み方まで順番に解説します。

バックテストとは？なぜ手法検証が必要なのか
1. 感覚トレードとの違い
2. バックテストで分かること・分からないこと
バックテストの方法は3つ
ForexTesterで始めるバックテスト手順
バックテスト結果を読む3つの指標
実際にやってみた：当ブログの手法検証シリーズ
バックテストでよくある落とし穴
まとめ
1. ゲームで実践練習：仮想売買チャレンジ
実際に過去データで検証した手法

バックテストとは？なぜ手法検証が必要なのか

バックテスト（過去検証）とは、自分が考えたトレードルールを過去のチャートに当てはめて、勝率や利益を確認する作業です。未来の相場は分かりませんが、「同じルールを10年分の過去データに適用したらどうなったか」は調べられます。

感覚トレードとの違い

バックテストをやっていない段階では、「なんとなくここで買えば上がりそう」という感覚でトレードすることになります。感覚自体は悪くありませんが、その感覚が本当に機能しているのか、それとも最近たまたま当たっているだけなのかが分かりません。

バックテストは、この曖昧さを数字に変える作業です。「過去10年で300回試したら、勝率40%・プロフィットファクター1.3だった」という形にすると、手法の強みと弱みが見えてきます。

バックテストで分かること・分からないこと

バックテストで分かるのは「過去のデータ上での成績」です。未来の相場が同じように動く保証はありませんし、スリッページや約定のズレは実際のトレードよりも理想的な状態になりがちです。

バックテストの主な限界（過信禁止）

過去に合わせすぎた設定（カーブフィッティング）は将来機能しない
スプレッドやスリッページは実際より条件が良い場合がある
相場環境が大きく変わる局面（リーマンショック直後、コロナ禍等）は参考程度に

限界を踏まえたうえで使えば、バックテストは手法を磨く上でもっとも有効な手段の一つです。

バックテストの方法は3つ

FXのバックテストには、大きく3つの方法があります。自分の手法に合うものを選んでください。

① 手動（チャートを目視でスクロール）

チャートを古い時間軸に移動させて、自分で1本ずつローソク足を進めながらエントリー・決済を記録する方法です。

メリット：費用ゼロ、ツール不要
デメリット：1手法・1年分でも数日かかる。記録にエラーが混じりやすい
向いている場面：まず1〜2ヶ月分だけ試してみたいとき

② MT4/MT5のストラテジーテスター

MetaTrader 4/5 に内蔵されているバックテスト機能です。EA（自動売買プログラム）を使えば、数秒で何年分ものデータを走らせられます。

メリット：EAがあれば高速に自動で走る
デメリット：MQL4/5でEAを書ける必要がある。裁量手法には使えない
向いている場面：自動売買ルールの最適化・大量データの検証

③ ForexTester（裁量手法の手動検証に最適）

バックテスト専用のソフトウェアです。MT4のようなEAは不要で、裁量トレードを手動で再現しながらエントリー・決済を記録できます。統計は自動でまとめてくれます。

メリット：裁量手法をそのまま検証できる。結果の統計が自動で出る
デメリット：有料ソフト（VIP1ヶ月から試せる）
向いている場面：裁量手法や「条件は決まっているが自動化はしていない」手法の検証

この記事では、裁量トレーダーが一番使いやすいForexTesterを中心に手順を解説します。コスパの良い購入方法はこちらの記事にまとめています。

ForexTesterで始めるバックテスト手順

ForexTesterを使った過去検証の流れをざっくりと紹介します。詳細な画面操作は、別記事のチュートリアルシリーズで図解していますので、手順ごとにリンクを貼っています。

① プロジェクト作成と通貨ペア・期間の設定

ForexTesterを起動したら、まず「新規プロジェクト」を作って検証する通貨ペア・時間軸・期間を設定します。価格データは別途購入するか、無料の低品質データを使うかを選べます。10年以上の高品質なデータでやりたい場合は、VIPデータの購入がおすすめです。

【ForexTesterでFX過去検証】1.はじめの一歩

過去検証ソフト「Forex Tester」の使い方や過去検証の方法について解説します。今回は、プロジェクトの作成、バーの動かし方、時間軸の設定、通貨を複数窓で表示する方法を紹介します。

② バーを進めてエントリー・決済を記録する

設定が終わったら、ローソク足を1本ずつ（または指定した本数まとめて）進めながら自分のルールに合わせてエントリー・決済を入れていきます。注文の入れ方と決済の操作は以下のチュートリアルが参考になります。

【ForexTesterでFX過去検証】7.実践編(1)全体の流れ

ForexTesterを使った実用的な過去検証の解説です。今回は検証の全体的な流れを紹介します。

③ 統計画面で結果を確認する

一定期間を走り終えたら、ForexTesterの統計タブで勝率・プロフィットファクター・最大ドローダウンなどの数字が自動でまとまります。この数字の読み方については次の章で解説します。

【ForexTesterでFX過去検証】4.統計で評価する

当記事では、過去検証ソフト「Forex Tester」の使い方や過去検証方法を解説いたします。今回は、統計画面を使って、トレードを評価する方法についてです。

バックテスト結果を読む3つの指標

バックテストが終わると数字がたくさん並びますが、まず見るべき指標は3つです。

① プロフィットファクター（PF）

総利益 ÷ 総損失で計算する数値です。1.0を超えれば「勝った額が負けた額を上回っている」という意味になります。

PF 1.0 未満：トータルで損している
PF 1.0〜1.2：トントンかわずかなプラス。スプレッドや実態との差で消える可能性あり
PF 1.3〜1.5：一定の優位性がある目安
PF 2.0 超：高すぎる場合はカーブフィッティングを疑う

PFは大事な指標ですが、数字だけで判断しないことも同じくらい大事です。

プロフィットファクター（PF）とは？FX 過去検証で必ず見るべき指標を解説

② 最大ドローダウン（MaxDD）

資産が「高値から最大でどれだけ下落したか」を示します。たとえば300万円で始めてMaxDDが30%なら、途中で90万円が消えていた時期があるということです。

最大DDが自分の心理的な許容範囲を超えていれば、いくら最終利益が大きくても実際にはその手法で運用継続できません。PFと最終資金だけでなく、必ずMaxDDをセットで確認してください。

③ シャープレシオ

リターンをリスクで割った数値で、「どれだけ安定して稼げているか」を表します。1.0を超えると安定性が高いとされますが、バックテストでは参考程度に見ておく数字です。

シャープレシオとは？トレード手法の安定感を見るための指標

実際にやってみた：当ブログの手法検証シリーズ

「理屈は分かったけど、実際どんな手法をどう検証したの？」という方向けに、当ブログでこれまで行ってきた手法検証の記事を紹介します。ForexTesterを使った具体的な検証事例です。

どれも「この手法、本当に使えるのか？」という素朴な疑問からスタートして、実際に過去数年分のデータで回しています。成績が良い手法だけでなく、「やってみたら振るわなかった」結果も含めて正直に書いていますので、バックテストを始める前のイメージ作りにどうぞ。

【手法検証 #01】3 本の移動平均が揃った瞬間に買う — シンプル手法は通用するのか

GBPUSD 4 時間足で SMA20/50/200 のパーフェクトオーダーが成立した瞬間に買う、シンプルな順張り手法を2015〜2025 年で検証。プロフィットファクター 1.22、シャープレシオ 1.46 の現実的な成績と再現手順を解説。

【手法検証 #02】伝説のトレーダー集団「タートルズ」の手法は今でも勝てるのか

USDJPY 日足で直近 20 日高値を更新したら買い、10 日安値割れで手仕舞いするタートルズ流ドンチャンブレイクを過去 11 年で検証。PF 1.18、シャープ 0.92、勝率 33% の長期トレンドフォロー手法の素顔を解説。

【手法検証 #03】「ロンドン時間 + 値動き縮小後のブレイク」を狙う 2 条件手法

USDJPY 1 時間足のロンドン時間に「直近 20 本の高値近く」かつ「インサイドバー」が出たら買う 3 条件の順張り手法を過去 5 年で検証。PF 1.52、シャープ 1.02、198 取引の WEPR 系手法を実例つきで解説。

【手法検証 #05】「ダウ理論」だけでドル円は勝てるのか — 改良案セットで紹介

USDJPY 4 時間足で 5 本フラクタルスイング高安をブレイクしたら順張り、SL スイング反対側、TP RR2.0 のダウ理論手法を 8 年検証。単体 PF 0.79、日足 SMA50 トレンドフィルターで PF 1.25 まで改善する改良前後の比較。

バックテストでよくある落とし穴

バックテストを始めて間もない時期に陥りがちな失敗を3つ挙げます。

カーブフィッティング（最適化のやりすぎ）

パラメータを細かく調整して「過去データではPF3.0出た！」という状態になっても、将来の相場では全く機能しないことがよくあります。過去のデータに合わせすぎた設定は、過去専用のルールになってしまっているからです。

目安として、パラメータを少し動かしただけで成績が激変する場合は最適化のしすぎを疑ってください。シンプルなルールほど将来にも機能しやすいというのは、多くの検証事例で確認されています。

期間が短すぎる

3ヶ月・半年だけのバックテストは、たまたまその期間に相場が特定の動きをしていただけという可能性が高いです。最低でも3〜5年、できれば10年以上のデータで検証するのが一つの目安です。

特に「レンジ相場が多い期間」と「トレンドが出やすい期間」の両方を含む期間で確かめると、手法の安定性が見えてきます。

スプレッドとスリッページを無視しない

「スプレッドなし・スリッページなし」の理想環境でのバックテストは、実際のトレードより成績が良く出ます。設定できる場合は必ずスプレッドを加えて検証してください。

ATR とは？FX の損切り幅やボラティリティを測る指標を、計算式から使い方まで

ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）の意味、計算式、期間 14 が標準と言われる理由を解説。損切り幅を ATR で決める方法、ボラ拡大・縮小の判断、ATR 1.5 倍ストップの実例まで実データつきで紹介。

まとめ

FXバックテストのポイントをまとめます。

この記事のまとめ

バックテストは「手法を過去データで確かめる作業」。感覚トレードの曖昧さを数字にする
方法は3つ（手動・MT4・ForexTester）。裁量手法にはForexTesterが最も合う
見るべき指標はPF・最大DD・シャープレシオ。3つをセットで判断する
期間は最低3〜5年。カーブフィッティングとスプレッド設定忘れに注意

まず1つの手法を決めて、ForexTesterで5〜10年分を回してみてください。「この手法、実はこういう相場では機能しなかったんだ」という気づきが、一番の収穫になります。

ForexTesterのコスパの良い始め方はこちらにまとめています。まず1ヶ月分のVIPデータから試してみてください。

【ForexTesterでFX過去検証】1.はじめの一歩

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有料の検証ツールを導入する前に、まずはブラウザで仮想売買を体験してみるのもおすすめです。

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実際に過去データで検証した手法

やり方を覚えたら、次は実例です。当ブログが同じ手順で検証した手法の結果を読んでみてください。

【手法検証 #12】エントリーは同じ。決済を変えるだけで成績はどこまで変わるのか

かんべえ — Fri, 05 Jun 2026 09:00:00 +0000

「利益を伸ばす」トレーリングストップって、本当に得なの？
持ち越さずに時間で切る決済は、安全で有利じゃないの？
結局、エントリーと決済はどっちが成績を決めるの？

結論から見ていきます。

エントリーのルールは一切変えず、決済だけを3通りに差し替えて、同じ10年（USD/JPY 4時間足、2015〜2024年）を回しました。300万円スタート・1取引のリスク2%で複利運用したときの最終資金は、こうなります。

固定決済約1,523万円 / トレール約417万円 / 時間決済約179万円。入り方は完全に同じなのに、出口を変えただけで一方は5倍に増え、もう一方はスタートを割り込みました。しかも一番勝率が高かった決済が、一番負けています。

なぜここまで差がつくのか。決済ロジックの中身を一つずつ見ていきます。

検証の土台：エントリーは「20本ブレイク」で固定
比べた3つの決済ルール
10年回した結果（同じエントリー・決済だけ違う）
なぜ「時間決済」は勝率トップで一番負けたのか
なぜ「トレール」も固定に届かなかったのか
3つの決済の使いどころ
この数字を読むときの注意点
同じ比較を自分の手法でやってみる
まとめ
1. ゲームで実践練習：仮想売買チャレンジ
実際に過去データで検証した手法

検証の土台：エントリーは「20本ブレイク」で固定

決済の効果だけを比べるため、エントリーは全パターン共通で固定します。使うのは順張りの定番、20本ブレイクアウトです。

共通エントリー条件（全パターン同一）

USD/JPY 4時間足
直近20本の高値を終値で上抜けたら、次の足の始値で買い
直近20本の安値を終値で下抜けたら、次の足の始値で売り
初期ストップ（損切り）はエントリーから ATR(14)×2 の位置に置く

高値・安値の更新についていく、いわゆるタートルズ流のシンプルな順張りです。エントリーと初期ストップ、そして1取引のリスク（2%）まで全パターンで完全に揃えて、変えるのは「どこで利益を確定するか＝決済だけ」にしています。

ドンチャンチャネルとは？N 期間高値安値で「箱」を描くシンプル指標を、検証手法とあわせて

ドンチャンチャネルの計算式と意味、20 期間と 55 期間の使い分け、ブレイクアウト手法の代表格・タートルズで使われる理由を解説。実データ検証で PF 1.21 を出した GBPJPY 日足 40 期間 Donchian の例つき。

比べた3つの決済ルール

① 固定決済：損切りは初期ストップのまま。利確はリスクの2倍（2R）の位置に置いて、そこで機械的に確定する。
② トレール（トレーリングストップ）：利確の目標は置かない。価格が伸びるほど損切りラインを ATR×3 の幅で追従させ、引っかかったら終了。「伸びるだけ伸ばす」タイプ。
③ 時間決済：利確の目標は置かない。初期ストップに当たらなければ、6本（4時間足×6＝約1日）でまだ持っていたら強制的に手仕舞う。「持ち越さない」タイプ。

どれも実際によく使われる決済です。「利益は伸ばせ」と言われればトレール、「持ち越しは危険」と言われれば時間決済、と聞けば、どちらももっともらしく見えます。実際に10年回すとどうなるか。

10年回した結果（同じエントリー・決済だけ違う）

決済ルール	取引数	勝率	PF	平均pips	最大DD	最終資金（300万→）
① 固定	621	39.5%	1.27	+11.2	43.0%	約1,523万円
② トレール	574	36.1%	1.07	+2.7	39.5%	約417万円
③ 時間決済	996	46.5%	0.92	−1.1	54.7%	約179万円

注目してほしいのは勝率と最終成績が逆転しているところです。勝率が一番高いのは時間決済（46.5%）なのに、トータルでは唯一のマイナス。逆に勝率が真ん中の固定決済が、ダントツで増えています。

「勝率が高い＝勝てる手法」ではないことが、ここにはっきり出ています。決済が決めているのは勝率ではなく、1回の勝ちでどれだけ取れるか（平均pips）のほうです。固定は平均+11.2pips、トレールは+2.7pips、時間決済にいたっては平均マイナス。なぜそうなるのかを、実際のトレードで見ていきます。

なぜ「時間決済」は勝率トップで一番負けたのか

2024-08-01 04:00 に 149.55 で売りエントリー（20本安値を下抜け）
時間決済：約1日後の 149.49 で強制手仕舞い → +4.5pips
固定 / トレール：その直後の急落をとらえて 144〜145円台で確定 → +450pips超

このショートは、入った直後はほとんど動きませんでした。時間決済は「1日経っても伸びていないから」と+4.5pipsで切り上げます。ところが手仕舞った翌日から相場は一気に5円近く下落。伸びる直前で切ってしまい、本来取れた+476pipsをまるごと逃したわけです。

これが時間決済の弱点です。損切りには当たっていないのに利益が乗る前に時間で切るため、勝ちトレードが小さく刻まれます。一方で負けるときは初期ストップまできっちり損をします。勝率は上がる（小さくてもプラスで終わる回数が増える）のに、勝ちが小さく負けが大きいので、トータルではマイナスに沈む。勝率46.5%・平均−1.1pipsという数字は、この「コツコツ勝ってドカンと負ける」構造そのものです。

なぜ「トレール」も固定に届かなかったのか

2023-07-31 04:00 に 141.75 で買いエントリー（20本高値を上抜け）
トレール：数日後の最初の押し目 142.51 で追従ストップに引っかかり終了 → +73pips
固定：約2週間の上昇を握り続け、2R目標の 146.29 で確定 → +452pips

この買いは、その後2週間かけて4円以上上昇したきれいなトレンドでした。固定決済は2Rの目標まで握り続けて+452pipsを取り切ります。一方トレールは、上昇の途中にあったごく普通の押し目で追従ストップに引っかかり、+73pipsで降りてしまいました。

トレールは「伸びるだけ伸ばす」聞こえの良い決済ですが、4時間足では一時的な押し戻しでの振り落としが頻発します。大きなトレンドに乗れても途中で何度も切られるため、平均は+2.7pipsまで縮みました。トレール自体が悪いのではなく、追従の幅と相場の値動きの相性が結果を決めます。今回のように1本の値幅が大きい4時間足の順張りでは、シンプルな固定利確のほうが噛み合いました。

3つの決済の使いどころ

1. 固定（初期ストップ＋2R利確）

勝率は39.5%と高くないのに、勝ちが平均+11.2pipsと大きいため一番増えました。負けは1Rで切り、勝ちは2R握るという割り切りが、トレンドフォローと素直に噛み合った形です。まず基準にすべきはこの形だと考えています。

2. トレール

「伸ばす」設計ですが、追従が細かいと押し目で振り落とされます。今回のように1本の値幅が大きい時間軸では不利になりやすく、使うなら追従の幅を広めに取る・建値を超えてから動かすなどの調整が要ります。万能の決済ではありません。

3. 時間決済

「持ち越さない安心感」と引き換えに、伸びる利益を取りこぼします。デイトレで翌日に持ち越したくない、という運用上の都合がある場合の選択肢で、成績を上げるための決済ではないと割り切るのが正直なところです。

この数字を読むときの注意点

最大ドローダウンが大きい：1取引リスク2%は攻めた設定で、固定でも最大43%、時間決済は54.7%まで資金が落ち込みます。最終資金の派手さだけでなく、途中の落ち込みの深さもセットで見てください。リスクを1%に下げれば増え方も落ち込みも半分程度になります。
PFは決済の形でクセが出る：時間決済のように勝ちを小さく刻む形は、PF（総利益÷総損失）が見かけ上それらしく出ても中身は「コツコツドカン」になりがちです。PF単体ではなく勝率・平均pips・最大DDを合わせて判断する必要があります。
あくまで USD/JPY 4時間足・20本ブレイクという一例：通貨ペアや時間軸、エントリーが変われば、トレールが固定に勝つ組み合わせも当然あります。「決済はエントリーとの相性で決まる」というのが本質で、固定が常に最強という話ではありません。

同じ比較を自分の手法でやってみる

今回いちばん伝わってほしいのは、エントリーを磨く前に、いま使っている決済が自分の手法と噛み合っているかを確かめる価値です。同じエントリーで決済だけ差し替えて並べると、伸びる利益を切っていないか、振り落とされていないかが一目で分かります。

この「条件を1つだけ変えて比べる」検証は、ForexTester のようなバックテストツールが得意とするところです。決済ルールだけを変えて同じ期間を流せば、自分の手法でも同じ表が作れます。

まとめ

エントリーを全く変えずに決済だけを差し替えると、同じ10年で 300万円が約1,523万円・約417万円・約179万円に分かれました。勝率が一番高い時間決済が一番負けたのは、勝ちを小さく刻んでしまったからです。

決済は「勝率」ではなく「1回の勝ちでいくら取るか」を決める部分で、成績への効き目はエントリーに勝るとも劣りません。新しいエントリーを探す前に、まずは手元の手法で決済だけを比べてみる価値は十分にあります。次回は、固定決済をベースに「損切り幅と利確幅の比率（RR）」を動かすとどう変わるかを検証していきます。

【手法検証 #07】ポンド円日足の「高値ブレイク手法」を 12 年分試した結果

GBPJPY 日足の 40 期間 Donchian ブレイクアウトを 12 年検証。SL=100pip、TP=250pip、TimeStop=15 日のシンプル設計で PF 1.21、シャープ 1.35、累計 +2,013pip。サンプルトレードと年別成績つき。

プロフィットファクター（PF）とは？FX 過去検証で必ず見るべき指標を解説

ATR とは？FX の損切り幅やボラティリティを測る指標を、計算式から使い方まで

ゲームで実践練習：仮想売買チャレンジ

エントリーから決済までの一連の流れは、仮想資金で実際に体験すると理解が深まります。

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実際に過去データで検証した手法

同じドル円4時間足で、エントリー手法そのものを検証した記事もあります。

【手法検証 #11】東京時間に「キリの良い数字」で反転するクセを狙う手法

かんべえ — Tue, 02 Jun 2026 09:00:00 +0000

EURGBP のようなマイナーペアでも勝てる手法はある？
「ラウンドナンバーで反転」って、機械的に判定できる？
東京時間にショートを取るって、どういう発想？

結果から見ていきます。

EURGBP はメジャーペアの組み合わせでありながら、数年単位でレンジ気味の値動きをする性格を持つ通貨ペアです。長年 0.83〜0.90 のレンジに収まり、特に 0.0050 ピッチ（0.8500 / 0.8550 / 0.8600 など）のラウンドナンバーで何度も反転する傾向があります。

この EURGBP の性格を活かした「東京時間 + EMA 上昇配列 + ラウンドナンバー通過」でショートする逆張り風手法を 6 年検証した結果は、PF 1.33、シャープ 1.70、勝率 58%、131 取引、累計 +826 pip。マイナーペアの活用例として、サンプルトレードと年別成績で詳しく見ていきます。

検証する手法のルール
ForexTester で必要なインジケータ設定
なぜ EURGBP の 1 時間足なのか
エントリー条件をもう少し詳しく
決済条件 — 固定 SL / TP + タイムストップ
利確例と損切り例（実際のトレード履歴）
1. 利確例：2020 年 3 月 19 日 EURGBP SELL（+180 pips）
2. 損切り例：2020 年 3 月 1 日 EURGBP SELL（−90 pips）
過去 6 年の検証結果
1. 年別サマリー（2020〜2026）
2. 資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）
検証してみての所感
改良するなら？
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ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！
1. ダウンロード前にご確認ください
まとめ

検証する手法のルール

エントリー条件（ショート）

EURGBP 1 時間足、EMA 20 / 50 / 100
東京時間：UTC 0-6
EMA 上昇整列：EMA20 > EMA50 > EMA100 かつ終値 > EMA20
ラウンドナンバー通過：当該足の高値と安値が 0.0050 ピッチを跨ぐ

決済条件

SL：エントリー価格 + 90 pip
TP：エントリー価格 − 180 pip（RR 2.0）
TimeStop：48 時間

「上昇配列でショート」というのが直感に反するように見えるかもしれません。これは 「上昇トレンド中の一時的な高値圏での反落を取る」逆張りロジックです。トレンド方向が上、というフィルター自体は損切りリスクを上げますが、ラウンドナンバーでの一時的な反落の確率がそれを上回る、という設計です。

ForexTester で必要なインジケータ設定

EURGBP 1 時間足チャート
EMA(20)、EMA(50)、EMA(100) の 3 本
水平線：0.8500、0.8550、0.8600 … の 0.0050 刻みで主要価格帯に
注文：エントリー時に SL 90 pip / TP 180 pip 同時発注

ラウンドナンバーは 事前に水平線を引いておくのが楽です。EURGBP の場合は 0.0050 刻み（= 50 pip）でラインを引き、東京時間にどれかを跨ぐ足を待つだけで判定できます。

【ForexTesterでFX過去検証】4.統計で評価する

なぜ EURGBP の 1 時間足なのか

EURGBP は 機関投資家のキャリートレードと欧州経済の連動で、長年 0.83〜0.90 のレンジ内に収まる性格があります。USDJPY や GBPJPY のような 政策金利差の大きい通貨ペアと違い、EUR と GBP は同じ欧州圏で経済的にも近い関係なので、極端なトレンドが出にくい構造です。

東京時間（UTC 0-6）は欧州勢が不在で流動性が薄い時間帯。テクニカル要因（ラウンドナンバー、移動平均線）が機能しやすく、レンジ性のあるマイナーペアと組み合わせると edge が出やすい構造があります。

エントリー条件をもう少し詳しく

「ラウンドナンバー通過」の判定はシンプルです。

当該 1 時間足の高値と安値が、0.0050 ピッチの境界を跨いでいる
例：High = 0.8512、Low = 0.8488 → 0.8500 を跨いでいる → 該当
同時に EMA20 > EMA50 > EMA100 かつ終値 > EMA20 が成立
その足の終値でショートエントリー

「EMA 上昇配列でショート」が直感に反する点ですが、これは 「上昇トレンド中のラウンドナンバー到達 = 一時的な利確売りが入りやすい」という現象を取りに行くロジックです。長期的にはトレンドに逆らうので、SL がタイトでないと続けられません。

決済条件 — 固定 SL / TP + タイムストップ

SL 90 pip / TP 180 pip の RR 2.0。EURGBP は 1 日 50-100 pip 動く程度の落ち着いた通貨ペアなので、SL 90 pip は2-3 日のレンジに収まる幅です。

TP 180 pip はレンジ性のあるこの通貨ペアでは 1 ラウンドナンバー区分以上の反落を意味します。180 pip 動くには 3-4 日かかることが多く、TimeStop 48 時間では届かないことがあるので、TIME 決済での小幅利確も発生します。

利確例と損切り例（実際のトレード履歴）

利確例：2020 年 3 月 19 日 EURGBP SELL（+180 pips）

エントリー：2020-03-19 01:00 UTC、price 0.949（東京時間、0.9500 ラウンドナンバー通過 + EMA 上昇配列）
SL：0.958、TP：0.931
同日 11:00 UTC に TP 到達、+180 pip 確定（10 時間で完了）

2020 年 3 月の コロナショックで EURGBP が 0.95 まで急騰した翌週、東京時間にラウンドナンバー 0.9500 で反落の動きを取った典型例。コロナショックの極端なボラの中で、わずか 10 時間で TP 到達した最大の利確例です。

損切り例：2020 年 3 月 1 日 EURGBP SELL（−90 pips）

エントリー：2020-03-01 00:00 UTC、price 0.863（東京時間、0.8650 ラウンドナンバー付近）
SL：0.872 に翌日 13:00 UTC にヒット

同じ 2020 年 3 月でも、コロナショック前夜のリスクオフ初動でラウンドナンバーがあっさり突破されてしまった例。「ラウンドナンバーは反転候補だが、強いトレンドではあっさり破られる」を示す対比例です。

過去 6 年の検証結果

指標	値	判定
取引数	131	6 年で十分なサンプル
勝率	58.0%	RR 2.0 損益分岐 33% を大きく超える
プロフィットファクター	1.33	実用ライン超え
シャープレシオ	1.70	非常に安定
累計 pip	+826	明確なプラス

年別サマリー（2020〜2026）

年	取引数	勝率	PF	累計 pip
2020	33	57.6%	1.03	+29
2021	14	78.6%	5.17	+431
2022	31	58.1%	1.42	+286
2023	15	40.0%	0.95	-8
2024	12	58.3%	2.56	+91
2025	23	60.9%	1.00	+0
2026 (Jan-Apr)	3	33.3%	0.86	-4

2021 年の 勝率 78.6%、PF 5.17 という驚異的な数字が累計を底上げ。2023 年は唯一の負け年（-8 pip）ですが、損切り幅は限定的で大崩れがないのがこの手法の安定性です。

資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）

項目	値
通貨ペア / 時間足	EURGBP H1
検証期間	2020-01 〜 2026-04（6 年）
初期資金	300 万円
1 取引リスク	2.0%（残高に応じて毎回ロット計算する複利モデル）
総トレード数	131 回（年平均 22）
勝率	58.0%
プロフィットファクター	1.33
最大ドローダウン	13.0%
6 年後の資金	300 万円 → 約 356 万円（+56 万円 / +18.8%）

2% リスクの複利運用で 6 年累計 +18.8%、年率換算約 +2.9%。最大ドローダウン 13.0%と全 7 手法で最も小さく、レンジ性のあるマイナーペア × 逆張りの安定性が数字に出ています。

検証してみての所感

1. 勝率 58% × RR 2.0 の組み合わせ

勝率 58% × RR 2.0 は、計算上 PF 約 2.8 になるはずです。実際の PF が 1.33 にとどまるのは、SL 90 pip / TP 180 pip がイントラバーで両方触れるケース（保守的に SL 採用）と、TimeStop 48 時間で TP に届かず終わるケースが混じるためです。理論値に達していなくても、十分実用ラインの数字です。

2. EURGBP のレンジ性が edge の源泉

同じロジックを GBPJPY や USDJPY でやっても勝率は出ません。EURGBP の長期レンジ性 × 東京時間の薄い流動性 × 0.0050 ラウンドナンバーの心理的節目、という 3 つの構造的要因が重なって edge を生んでいます。

3. 連敗が小さく心理的に持ちやすい

連敗最大は 5 取引、年間負け越しでも累計 -8 pip 程度。大崩れしない安定性は、レンジ性の通貨ペア × 逆張り手法の特徴で、メンタル負担が軽いのが利点です。

改良するなら？

改良 1：D1 ボリンジャーバンドのレンジ判定

「レンジを抜けた数週間」を避けるために、日足のボリンジャーバンドが拡大していないときだけ取る。BB(20, 2) のバンド幅 ≤ 過去 100 日中央値、を要件に加える形です。レンジ性が維持されている期間に限定することで PF が 1.5 を超えてくる可能性があります。

ボリンジャーバンド ±1σ 順張り手法を10年検証したら衝撃の結果に・・

ボリンジャーバンドを使った手法を検証！衝撃の結果に・・・。ボリンジャーバンドでトレードしようと考えている人必見！

改良 2：欧州指標カレンダーの除外

東京時間と被らないとはいえ、ECB / BOE 政策金利発表の前後 24 時間はスキップ。ファンダメンタル要因で一方向に走る数日を除外できます。

改良 3：ラウンドナンバー強度フィルター

過去にそのラウンドナンバーで反転した回数をカウントし、3 回以上反転実績がある節目だけ取る。新規のラウンドナンバーは効きにくいので、過去の蓄積がある節目に絞る発想です。

改良と検証を、自分でやってみたい人へ

EURGBP のような レンジ性のあるマイナーペアは、メジャーペアと違う「呼吸」を持っています。日足のチャートで全体感を確認しつつ、1 時間足でラウンドナンバー通過の瞬間を 1 本ずつ見ていくと、教科書には載らない通貨ペア固有のクセが見えてきます。ForexTester は時間軸の切替がワンクリックなので、こうした検証に向いています。

【ForexTesterでFX過去検証】4.統計で評価する

ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！

この記事で検証した「東京時間 × EMA 上昇配列 × ラウンドナンバー通過」のエントリータイミングを、ForexTester 6 のチャート上で再現できるカスタムインジケータを無料配布します。「自分でも検証してみたい」「ラウンドナンバーを跨ぐ瞬間の見え方を目で確かめたい」という方は、ぜひ使ってみてください。

下記の GitHub の配布ページから ZIP ファイルをダウンロードし、解凍した Tokyo_RoundNumber_SellSignal.dll を ForexTester 6 のインストール場所（例：C:\ForexTester6\）内の Indicators フォルダにコピーするだけで利用できます。

ダウンロード前にご確認ください

このファイルは、Forex Tester 6 上で「東京時間 × EMA 上昇配列 × ラウンドナンバー通過」のエントリータイミングを確認するための検証用インジケータです。

自動売買 EA ではありません。注文発注、口座情報の取得、外部サーバーとの通信は行いません。

個人開発の未署名ファイルのため、Chrome や Windows Defender で警告が表示される場合があります。不安な方は無理にダウンロードせず、記事内のルールをもとに手動で検証してください。

ファイル内容：

Tokyo_RoundNumber_SellSignal.dll
README.txt

対象：

Forex Tester 6
Windows 版

初めて使う方は、まずは下記のインストール手順をご確認ください。

当ブログ無料配布のForexTester用インジケータ利用手順

traders-rx.com の検証記事で配布する無料カスタムインジケータを ForexTester 6 にインストールしてチャートで使うまでの手順を、ダウンロード・配置・追加・動作確認・トラブルシューティングまで一通りまとめました。

すでに導入方法が分かる方は、下記の配布ページから ZIP を取得できます。

GitHub の配布ページを開く

インストール後、ForexTester 6 で EURGBP の 1 時間足チャートを開き、インジケータを追加すると次のように表示されます。

赤・青・紫の 3 本のラインが EMA20 / EMA50 / EMA100 です。赤の下向き矢印は「東京時間（UTC 0-6）に、EMA20 > EMA50 > EMA100 かつ終値が EMA20 より上の上昇配列で、その足の高値・安値が 0.0050 刻みのラウンドナンバーを跨いだ瞬間」の SELL シグナルです。エッジトリガー（前足まで未成立 → 当足で初めて成立）のときだけ矢印が立つので、条件が続く局面でも最初の足にだけ矢印が表示されます。

このインジケータが描画するのは EMA 3 本と矢印だけです。チャート上の水平線は、本文の手順どおり 0.0050 刻みのラウンドナンバー（0.8500 / 0.8550 / 0.8600 …）にご自身で引いた線です。矢印がどのラウンドナンバーを跨いだ瞬間に立ったのかを目で確認しやすくなります。

矢印はシグナル足を示すので、エントリーはシグナル足の終値（あるいは翌足の始値）、損切りはエントリー価格 + 90pip、利確はエントリー価格 − 180pip（RR 2.0）、最大 48 時間で TimeStop、というのが本記事のルールです。

なお、起動時点から確定足がおおむね 100 本（EURGBP H1 で 4 〜 5 営業日分）揃うまでは EMA の計算ができないため、新しいチャートを開いた直後は左端近辺にインジが描画されません。十分過去まで遡ってデータをロードしてください。

まとめ

EURGBP 1 時間足の東京時間 × EMA 上昇整列 × ラウンドナンバー通過のショートは、PF 1.33 / シャープ 1.70 / 勝率 58% / 累計 +826 pip。EURGBP のレンジ性、東京時間の薄い流動性、0.0050 ラウンドナンバーの 3 つが重なって、勝率 58% という高い数字を出せました。

「マイナーペアでも、その通貨ペアの性格に合った手法なら edge は残る」という結果です。GBPJPY や USDJPY のトレンド系手法とは正反対の発想ですが、通貨ペアの呼吸に合わせて手法を切り分ける姿勢の重要性を確認できる検証でした。

シャープレシオとは？トレード手法の安定感を見るための指標

【手法検証 #10】「当日の高値圏で押し目を待ってから入る」をポンドドルで検証

かんべえ — Fri, 29 May 2026 09:00:00 +0000

当日高値圏での押し戻しを取りたいけど、機械的に判定できる？
NY セッションで取るときの基本セットアップは？
EMA20 を一度割って戻る、という条件はどれくらい勝てる？

実例から見ていきます。

当日高値圏で EMA20 まで一度押し戻し、再び EMA20 を上抜けた瞬間にロングする手法は、トレーダーが日常的に使う典型的な押し目買いパターンです。これを GBPUSD 1 時間足で機械的に判定し、過去 8 年の実データで検証してみました。

結果は PF 1.20、勝率 51.9%、129 取引、累計 +856 pip。「勝率 52% で押し目を取る」という、感覚で取っていた押し目買いを数字で確認した検証です。サンプルトレードと年別成績で詳しく見ていきます。

検証する手法のルール
ForexTester で必要なインジケータ設定
なぜ GBPUSD の 1 時間足なのか
エントリー条件をもう少し詳しく
決済条件 — シンプルな固定 SL / TP + タイムストップ
利確例と損切り例（実際のトレード履歴）
1. 利確例：2018 年 1 月 11 日 GBPUSD BUY（+180 pips）
2. 損切り例：2018 年 2 月 20 日 GBPUSD BUY（−90 pips）
過去 8 年の検証結果
1. 年別サマリー（2018〜2026）
2. 資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）
検証してみての所感
改良するなら？
改良と検証を、自分でやってみたい人へ
ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！
1. ダウンロード前にご確認ください
まとめ
1. 学んだパターンを、ゲームで腕試し
よくある質問（FAQ）

検証する手法のルール

エントリー条件（ロング、ショートは検証外）

GBPUSD 1 時間足、EMA20
NY セッション：UTC 13-20
当日高値圏：当日累計高値（cummax）から 0.5 ATR 以内
EMA20 押し戻し：前足 close < EMA20 かつ当該足 close > EMA20

決済条件

SL：エントリー価格 − 90 pip
TP：エントリー価格 + 180 pip（RR 2.0）
TimeStop：48 時間

「当日高値圏」という条件が肝です。すでに上昇トレンドの強さを当日の値動きで証明している相場に絞ることで、当日の安値圏での偽ブレイクをほぼすべて除外できます。

ForexTester で必要なインジケータ設定

GBPUSD 1 時間足チャート
EMA(20)
ATR(14)：当日高値圏の判定用
水平線：毎日 UTC 0 時点でリセット → 当日 cummax を可視化
注文：エントリー時に SL 90 pip / TP 180 pip 同時発注

【ForexTesterでFX過去検証】4.統計で評価する

なぜ GBPUSD の 1 時間足なのか

GBPUSD は NY セッションで方向感が出やすい通貨ペアです。米国指標と英国指標の両方が NY 時間に重なることがあり、「ロンドン後半 → NY オープン」での値動き継続が頻繁に起きます。

1 時間足の EMA20 は、約 20 時間（おおよそ 1 営業日）の平均価格を示します。当日の押し戻しを判定する短期ラインとしてちょうど良い長さで、短すぎず長すぎずのバランスです。

エントリー条件をもう少し詳しく

3 つのフィルターをすべて満たす瞬間がエントリーです。

NY セッション限定：欧米勢のリスクオン方向の動きが出やすい時間帯
当日高値圏：当日の値動きですでに上昇方向が証明されている
EMA20 押し戻し：前足が EMA20 の下、当該足が EMA20 の上で確定

3 つを同時に満たす場面は限られますが、満たした瞬間は「上昇トレンドの最中に一時的な押し目から再加速」という、トレンドフォローの最も美しい入り方になります。

決済条件 — シンプルな固定 SL / TP + タイムストップ

SL 90 pip / TP 180 pip の RR 2.0。GBPUSD は 1 日 80-150 pip 動くことが多く、90 pip の SL は 1 日のレンジに収まる程度の余裕がある設計です。

TimeStop 48 時間は重要です。NY セッション後に方向感が消えると、TP まで届かず含み損益ゼロ付近で寝る取引が出ます。48 時間で強制クローズするルールがないと、いつまでも握り続けて機会損失を生みます。

利確例と損切り例（実際のトレード履歴）

利確例：2018 年 1 月 11 日 GBPUSD BUY（+180 pips）

エントリー：2018-01-11 14:00 UTC、price 1.3520（NY セッション、当日高値圏で EMA20 押し戻し）
SL：1.3430、TP：1.3700
翌日 2018-01-12 19:00 UTC に TP 到達、+180 pip 確定

2018 年初頭の GBPUSD 上昇トレンド真っ只中で、当日の上昇 → EMA20 への一時的な押し → 再上昇という教科書通りのパターン。29 時間で TP に到達した代表的な利確例です。

損切り例：2018 年 2 月 20 日 GBPUSD BUY（−90 pips）

エントリー：2018-02-20 16:00 UTC、price 1.4000（同じく当日高値圏で EMA20 押し戻し）
SL：1.3910 に 20 時間後の翌日にヒット

条件は同じく揃っていたものの、トレンドの天井近辺だった典型的な負けパターン。「同じ形でも勝つ場面と負ける場面がある」を示す対比例です。「天井圏かどうか」を判定する追加フィルターが、改良案 1 で必要になる根拠です。

過去 8 年の検証結果

指標	値	判定
取引数	129	8 年で十分なサンプル
勝率	51.9%	RR 2.0 損益分岐 33% を大きく上回る
プロフィットファクター	1.20	実用ライン
シャープレシオ	1.17	安定
累計 pip	+856	明確なプラス

年別サマリー（2018〜2026）

年	取引数	勝率	PF	累計 pip
2018	21	61.9%	1.65	+390
2019	22	63.6%	1.84	+496
2020	11	72.7%	3.99	+716
2021	12	50.0%	1.51	+162
2022	20	30.0%	0.45	-630
2023	16	56.2%	1.35	+149
2024	12	58.3%	0.72	-108
2025	12	25.0%	0.33	-391
2026 (Jan-Apr)	3	33.3%	1.68	+73

2018-2020 は 勝率 60-72%、PF 1.5-3.99と非常に強い結果。2022 年と 2025 年が明確な負け年で、累計を押し下げています。大相場が起きた年（GBPUSD は 2020 年コロナ後）に強く、レンジが続く時期に弱い、というデイトレ手法らしい年別パターンです。

資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）

項目	値
通貨ペア / 時間足	GBPUSD H1
検証期間	2018-01 〜 2026-04（8 年）
初期資金	300 万円
1 取引リスク	2.0%（残高に応じて毎回ロット計算する複利モデル）
総トレード数	129 回（年平均 16）
勝率	51.9%
プロフィットファクター	1.20
最大ドローダウン	21.6%
8 年後の資金	300 万円 → 約 354 万円（+54 万円 / +17.9%）

2% リスクの複利運用で 8 年累計 +17.9%、年率換算約 +2.1%。最大ドローダウン 21.6% に収まり、勝率 52% × RR 2.0 のバランスが安定運用に効いている結果です。

検証してみての所感

1. 3 段フィルターで「逆張り」要素をほぼ排除

NY セッション × 当日高値圏 × EMA20 押し戻しの 3 段フィルターを通すことで、「逆張り風だが結果的に順張り」というエントリーが取れます。勝率 52% という数字は、純粋なトレンドフォロー（勝率 30%）と純粋な逆張り（勝率 60-70%）の中間で、心理的にも持ちやすい水準です。

2. 大相場の年に強く、レンジ年に弱い

2020 年の PF 3.99 のような大当たり年がある一方、2022 年の PF 0.45 のように年単位で大きく負けることもあります。「8 年通算でプラスにする」と腹を括る必要があります。

3. 「天井圏でのつかみ」が最大のリスク

2018-02-20 の損切り例のように、トレンドの天井近辺で同じパターンが出ると SL 直行になります。本記事のシンプルルールでは天井圏判定はできないので、連敗 5 程度は覚悟が必要です。

改良するなら？

改良 1：H4 トレンドフィルター

4 時間足の SMA50 が前 5 本より上向きのときだけロング。「天井圏での同パターン」を除外できます。取引数は 129 → 80 程度まで減りますが、PF は 1.4 前後まで持ち上がる見込みです。

改良 2：押し戻しの「深さ」フィルター

前足が EMA20 から 0.3 ATR 以上下まで一度押している、という「深い押し戻し」だけを取る。浅い押し戻しは継続力が弱いので、深い戻しの方が再加速の確率が高い、という発想です。

改良 3：ATR ゲート

ATR(14) > ATR(50) × 1.0 のときだけ取る。レンジ相場（ATR 縮小期）の偽パターンを除外します。

改良と検証を、自分でやってみたい人へ

「EMA20 を一度割って戻る」というパターンは、機械的に判定できる一方で、目で見て勝てそうな形と勝てなさそうな形を区別する眼力が一番効きます。ForexTester で 1 本ずつ送りながら、勝率 52% を 60% に上げる目利きを育てるトレーニングが、検証手法を実戦で機能させる近道です。

先に検証結果（この記事の結論）

条件：GBP/USD H1 ／検証期間 2018-2026（129 トレード）
成績：PF 1.2 ／勝率 51.9% ／最大ドローダウン 21.6%
判定：実用ライン（勝率高い）

※ 過去データに基づく検証結果です。将来の成績を保証するものではありません。

ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！

この記事で検証した「NY 時間に当日高値圏で EMA20 の押し目から再加速したタイミングをロングする」エントリーを、ForexTester 6 のチャート上で再現できるカスタムインジケータを無料配布します。「自分でも検証してみたい」「押し目の入りどころを実際のチャートで目で確かめたい」という方は、ぜひ使ってみてください。

下記の GitHub の配布ページから ZIP ファイルをダウンロードし、解凍した NY_DayHigh_EMA20_BuySignal.dll を ForexTester 6 のインストール場所（例：C:\ForexTester6\）内の Indicators フォルダにコピーするだけで利用できます。

ダウンロード前にご確認ください

このファイルは、Forex Tester 6 上で「NY 時間（UTC 13-20）に当日高値圏で EMA20 を押し目から再び上抜けたタイミング」を確認するための検証用インジケータです。表示されるのはロング（買い）シグナルのみです。

自動売買 EA ではありません。注文発注、口座情報の取得、外部サーバーとの通信は行いません。

ファイル内容：

NY_DayHigh_EMA20_BuySignal.dll
README.txt

対象：

Forex Tester 6
Windows 版

初めて使う方は、まずは下記のインストール手順をご確認ください。

当ブログ無料配布のForexTester用インジケータ利用手順

すでに導入方法が分かる方は、下記の配布ページから ZIP を取得できます。

GitHub の配布ページを開く

インストール後、ForexTester 6 で GBPUSD の 1 時間足チャートを開き、インジケータを追加すると次のように表示されます。

青いラインが EMA20、シアンのステップラインが当日高値（当日 00:00 からの最高値）です。ピンクの上向き矢印は「NY 時間（UTC 13-20）に、当日高値圏で、前足の終値が EMA20 を下回り当足の終値が EMA20 を上回った」BUY シグナルを示します。当日高値と終値の差が直近 14 本の平均レンジの半分より大きい（高値圏から離れすぎている）場合は、EMA20 を上抜けても矢印は出ません。

矢印はシグナル足を示します。記事のエントリーはシグナル足の終値（または翌足の始値）、決済は SL = 90pip / TP = 180pip / タイムストップ 48 時間です。損切り・利確のラインは描画しないので、ご自身で建てて検証してください。

まとめ

GBPUSD 1 時間足の NY セッション × 当日高値 × EMA20 押し戻しロングは、PF 1.20、勝率 51.9%、累計 +856 pip。「順張りの押し目買い」を機械的なルールで実装した実例として、勝率の高さが特徴的でした。

3 段のフィルター（時間帯 × 当日高値 × EMA20 パターン）を通すことで、エントリー数を絞りながら勝率を引き上げる、というデイトレ手法の典型的な作り方を確認できました。さらに H4 トレンドフィルターを足せば、PF 1.4 前後まで届きそうです。

プロフィットファクター（PF）とは？FX 過去検証で必ず見るべき指標を解説

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高値圏の押し目を「今がその場面だ」と即断できるかは、見てきたチャートの数で決まります。実際のチャートで「この後どうなる？」を当てるクイズで、場面の見極めを練習できます。

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よくある質問（FAQ）

Q. 押し目買いを機械化して勝てる？

GBPUSD1時間足のNY×当日高値×EMA20押し戻しロングは8年でPF1.20・勝率51.9%・累計+856pip。勝率の高さが特徴です。

Q. どうエントリーを絞る？

時間帯×当日高値×EMA20パターンの3段フィルターで、取引数を絞りつつ勝率を引き上げます。

Q. さらに改善できる？

H4トレンドフィルターを足せばPF1.4前後まで届きそうです。

【手法検証 #09】「ロンドン開始の値動きに乗る」古典手法をドル円で試した

かんべえ — Wed, 27 May 2026 09:00:00 +0000

ロンドンオープンブレイクって本当に勝てるの？
USDJPY のような落ち着いた通貨でも取引頻度は出る？
アジアレンジが小さい日と大きい日で、どう判断する？

実例で確認します。

ロンドンオープンブレイクは、デイトレの定番です。「東京時間でできた高値・安値を、ロンドン時間に上下どちらかに初めてブレイクしたら追従する」というシンプルな戦略で、長年使われ続けてきました。

USDJPY 1 時間足でこの戦略を 6 年検証した結果は、PF 1.15、シャープ 0.79、668 取引、勝率 51.5%、累計 +1,605 pip。「PF は地味だが取引頻度の高さで稼ぐ」、デイトレらしい数字でした。サンプルトレードと年別成績で詳しく見ていきます。

ロンドンセッションとは？1 日の値動きが集中する 7-12 GMT を、デイトレで活かす方法

ロンドンセッション（7-12 GMT）の特徴、東京・NY との重なり、ボラティリティが集中する理由を解説。USDJPY 1 時間足のロンドンオープンブレイクで PF 1.15 / 668 取引を出した検証データつき。

検証する手法のルール
ForexTester で必要なインジケータ設定
なぜ USDJPY の 1 時間足なのか
エントリー条件をもう少し詳しく
決済条件 — 可変 SL / TP + タイムストップ
利確例と損切り例（実際のトレード履歴）
1. 利確例：2024 年 5 月 2 日 USDJPY SELL（+209 pips）
2. 損切り例：2024 年 7 月 25 日 USDJPY SELL（−202 pips）
過去 6 年の検証結果
1. 年別サマリー（2020〜2026）
2. 資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）
検証してみての所感
改良するなら？
改良と検証を、自分でやってみたい人へ
ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！
1. ダウンロード前にご確認ください
まとめ
よくある質問（FAQ）

検証する手法のルール

エントリー条件

USDJPY 1 時間足
アジアレンジ：UTC 0-6 の高値・安値を当日のレンジとする
ロンドンウィンドウ：UTC 8-11（4 本のローソク足）でレンジ突破を待つ
レンジサイズ条件：アジアレンジ ≥ ATR(14) × 0.5
ロング：終値がアジア高値を上抜け／ショート：終値がアジア安値を下抜け

決済条件

SL：反対側のアジアレンジ端 ± ATR × 0.5
TP：エントリー価格 ± レンジサイズ × 1.5（RR 1.5）
TimeStop：10 時間（UTC 18 まで）

「アジアレンジが ATR の半分未満」のときはレンジが小さすぎてだましが多いのでスキップします。これがレンジサイズ条件です。

ForexTester で必要なインジケータ設定

USDJPY 1 時間足チャート
ATR(14)：レンジサイズ判定用
水平線ツール：UTC 0-6 のアジアレンジ高値・安値に毎朝 2 本
注文：エントリー時に SL / TP 同時発注

毎朝 7:00 UTC 時点で水平線を引き直す運用です。ForexTester ではローソク足を 1 本ずつ送りながら水平線を更新できるので、検証作業として向いています。

なぜ USDJPY の 1 時間足なのか

USDJPY は 東京時間（アジア）でレンジを作りやすい通貨ペアです。日本の機関投資家・個人勢が 9:00-15:00 JST（UTC 0-6）にコンスタントにポジションを動かし、明確な高値・安値が形成されます。ロンドン勢が参加してくる UTC 7 以降に、欧州指標やセンチメントの方向感でレンジを抜けやすい構造です。

1 時間足は レンジ判定が時間軸的にちょうど良い。30 分足では細かすぎ、4 時間足では大きすぎる。1 時間足ならアジア時間 7 本でレンジが作れます。

エントリー条件をもう少し詳しく

レンジサイズ条件が肝です。アジアレンジが極端に小さい日は、ノイズだけでブレイクが起こり、すぐ反転するパターンが多発します。ATR の半分未満のレンジは「相場が動く準備ができていない」と見なしてスキップします。

UTC 7 時点でアジア高値・安値を確定
ATR(14) × 0.5 ≤ アジアレンジサイズをチェック
UTC 8-11 の各 1 時間足の終値が、アジア高値か安値を初めて超えた瞬間がエントリー
同じ日のうちに反対側もブレイクしたら、追加エントリーはせず最初の取引のみ

決済条件 — 可変 SL / TP + タイムストップ

SL は 反対側のアジアレンジ端 + ATR × 0.5。例えばロングなら、アジア安値の少し下に SL を置きます。レンジサイズに連動して可変するので、相場のボラに自動で適応します。

TP はレンジサイズの 1.5 倍。レンジが 30 pip なら TP は 45 pip、80 pip なら 120 pip。レンジが大きい日は大きく取り、小さい日は小さく取るバランス型です。TimeStop 10 時間で、UTC 18（NY 13:00）までに決済されなければ強制クローズ。

利確例と損切り例（実際のトレード履歴）

利確例：2024 年 5 月 2 日 USDJPY SELL（+209 pips）

エントリー：2024-05-02 08:00 UTC、price 155.145（アジア安値ブレイク）
SL：155.785 付近、TP：153.05 付近
10 時間後の UTC 18:00 に TP 到達、+209 pip 確定

2024 年 5 月の USDJPY 介入翌日、巨額の介入で前日の高値圏から急落していた相場が、東京時間で一旦レンジを形成 → ロンドンオープンで安値ブレイクを取った典型例。レンジサイズが ATR の 1.5 倍以上と大きく、TP も大きく取れました。

損切り例：2024 年 7 月 25 日 USDJPY SELL（−202 pips）

エントリー：2024-07-25 10:00 UTC、price 152.203（アジア安値ブレイク）
SL：154.221 に 6 時間後にヒット

同じく 2024 年の 大相場の最中の偽ブレイク。アジア安値を一度割ってショートエントリー → ロンドン時間で逆方向に大きく戻り、SL に直行。「介入相場の前後は方向感が予測不能」を体現した負け取引です。

過去 6 年の検証結果

指標	値	判定
取引数	668	非常に多い（年 110 取引以上）
勝率	51.5%	RR 1.5 損益分岐 40% を大きく上回る
プロフィットファクター	1.15	実用ライン下限
シャープレシオ	0.79	取引頻度を考えれば妥当
累計 pip	+1,605	明確なプラス

年別サマリー（2020〜2026）

年	取引数	勝率	PF	累計 pip
2020	109	48.6%	1.57	+601
2021	100	47.0%	0.69	-366
2022	112	53.6%	1.24	+428
2023	111	55.0%	1.22	+492
2024	87	59.8%	1.40	+646
2025	109	45.0%	0.77	-589
2026 (Jan-Apr)	40	55.0%	1.62	+392

2021 年と 2025 年が明確な負け年。レンジ相場が長く続いた時期と一致します。2022〜2024 の介入相場では逆に PF が高めで、「方向感のある相場」が多い時期に強い手法であることが分かります。

資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）

項目	値
通貨ペア / 時間足	USDJPY H1
検証期間	2020-01 〜 2026-04（6 年）
初期資金	300 万円
1 取引リスク	2.0%（残高に応じて毎回ロット計算する複利モデル）
総トレード数	668 回（年平均 110）
勝率	51.5%
プロフィットファクター	1.15
最大ドローダウン	34.6%
6 年後の資金	300 万円 → 約 384 万円（+84 万円 / +28.0%）

取引頻度が高いぶん、勝ち負けの上下動も大きく最大ドローダウン 34.6%。年率換算では +4.2% ですが、運用継続にはフィルター追加（日足方向フィルター等）でドローダウンを抑える工夫が必要な水準です。

検証してみての所感

1. 取引頻度の高さがメリット

668 取引 / 6 年は 年 110 回、月 9 回ペース。デイトレ手法としては理想的な頻度で、検証にも実運用にも飽きがきにくいです。

2. 勝率 52% は「逆張り風順張り」の数字

RR 1.5 で勝率 52% は、トレンドフォロー寄りでありながら逆張りの面もあるハイブリッドな数字。「アジア安値ブレイク → そのまま伸びる」だけでなく「ブレイクして少し戻ってから伸びる」パターンも拾えるのが、勝率を高めている要因です。

3. 介入相場とレンジ相場で大きく成績が分かれる

2025 年の負け越しに見られるように、方向感のないレンジ年では PF が 1.0 を下回ります。フィルターなしでは年単位の成績ばらつきが大きいので、上位足の方向フィルターが現実的な改善策です。

改良するなら？

改良 1：日足の方向フィルター

日足の SMA50 が右肩上がりの日はロングのみ、右肩下がりの日はショートのみ。取引数は半分になりますが、PF は 1.3 前後まで改善する見込みです。レンジ相場での両側損切りを除外できます。

改良 2：東京時間後半のモメンタム確認

UTC 5-7 の値動きが、ロンドン時間で取りたい方向と一致しているかを確認。「すでに方向が出始めている日」だけ取ることで、エントリーの精度が上がります。

改良 3：欧州指標カレンダー連動

UTC 8-11 に重要指標がある日はスキップ。指標発表で 突然の反転が起きることが多く、これだけでも勝率が数ポイント上がる可能性があります。

改良と検証を、自分でやってみたい人へ

1 時間足を 6 年分送るのは、ForexTester のリプレイ機能でスピード調整しながら回すのが現実的です。アジア時間は早送り、ロンドンウィンドウは 1 本ずつ確認、という使い方ができます。「目視でレンジが小さい日と大きい日を判別」する力を養えると、本記事のような機械的な条件設定では拾えない事象を捉えられるようになります。

【ForexTesterでFX過去検証】4.統計で評価する

ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！

この記事で検証した「アジアレンジ × ロンドンオープンブレイク」のエントリータイミングを、ForexTester 6 のチャート上で再現できるカスタムインジケータを無料配布します。「自分でも検証してみたい」「アジアレンジを抜ける瞬間の見え方を目で確かめたい」という方は、ぜひ使ってみてください。

下記の GitHub の配布ページから ZIP ファイルをダウンロードし、解凍した AsiaRange_LondonBreak_BothSignal.dll を ForexTester 6 のインストール場所（例：C:\ForexTester6\）内の Indicators フォルダにコピーするだけで利用できます。

先に検証結果（この記事の結論）

条件：USD/JPY H1 ／検証期間 2020-2026（668 トレード）
成績：PF 1.15 ／勝率 51.5% ／最大ドローダウン 34.6%
判定：実用ライン（DDが大きい）

※ 過去データに基づく検証結果です。将来の成績を保証するものではありません。

ダウンロード前にご確認ください

このファイルは、Forex Tester 6 上で「アジアレンジ × ロンドンオープンブレイク」のエントリータイミングを確認するための検証用インジケータです。

自動売買 EA ではありません。注文発注、口座情報の取得、外部サーバーとの通信は行いません。

ファイル内容：

AsiaRange_LondonBreak_BothSignal.dll
README.txt

対象：

Forex Tester 6
Windows 版

初めて使う方は、まずは下記のインストール手順をご確認ください。

当ブログ無料配布のForexTester用インジケータ利用手順

すでに導入方法が分かる方は、下記の配布ページから ZIP を取得できます。

GitHub の配布ページを開く

インストール後、ForexTester 6 で USDJPY の 1 時間足チャートを開き、インジケータを追加すると次のように表示されます。

オレンジの上下 2 本のラインがアジア時間（UTC 0-6）のレンジ高値・安値です。緑の上向き矢印は「ロンドン時間（UTC 8-11）の終値がアジア高値を初めて上抜けた瞬間」の BUY シグナル、赤の下向き矢印は「ロンドン時間の終値がアジア安値を初めて下抜けた瞬間」の SELL シグナルです。どちらもエッジトリガー（前足まで未ブレイク → 当足で初めてブレイク）のときだけ矢印が立つので、同方向のブレイクが続く局面でも最初の足にだけ矢印が表示されます。

また、アジアレンジが直近 14 本の平均レンジ × 0.5 を下回る日は、レンジが小さすぎてだましが多いためシグナルを出しません（矢印は表示されません）。記事本文のレンジサイズフィルターと同じ挙動です。

矢印はシグナル足を示すので、エントリーはシグナル足の終値（あるいは翌足の始値）、損切りは反対側のアジアレンジ端 ± ATR × 0.5、利確はレンジサイズ × 1.5、最大 10 時間で TimeStop、というのが本記事のルールです。

なお、アジア高値・安値のオレンジ線は UTC 7 〜 14 の時間帯にだけ描画されます（それ以外の時間は非表示）。また、起動時点から確定足が約 40 本（USDJPY H1 でおよそ 1.5 〜 2 営業日分）揃うまではレンジ計算ができないため、新しいチャートを開いた直後は左端近辺にインジが描画されません。十分過去まで遡ってデータをロードしてください。

まとめ

USDJPY 1 時間足のロンドンオープンブレイクは、PF 1.15 / 勝率 51.5% / 668 取引 / 累計 +1,605 pip。デイトレ向きの取引頻度の高い手法で、シンプルなアジアレンジブレイクが今でも実用ラインに乗ることを確認できました。

PF はやや低めなので、日足の方向フィルターを 1 段加えれば 1.3 前後まで持ち上げられそうです。デイトレ志向の人にとって、最初に検証する価値がある古典手法です。

プロフィットファクター（PF）とは？FX 過去検証で必ず見るべき指標を解説

よくある質問（FAQ）

Q. ロンドンオープンブレイクは勝てる？

USDJPY1時間足で6年・PF1.15・勝率51.5%・668取引・累計+1,605pip。取引頻度が高くデイトレ向きです。

Q. PFが低めだが大丈夫？

やや低めです。日足の方向フィルターを1段加えればPF1.3前後まで持ち上げられそうです。

Q. どんな人向き？

デイトレ志向の人が、最初に検証する価値のある古典手法です。

【手法検証 #08】移動平均線が綺麗に並ぶ「パーフェクトオーダー」をドル円でも試した

かんべえ — Mon, 25 May 2026 09:00:00 +0000

パーフェクトオーダー手法は GBPUSD だけ通用する手法じゃないの？
USDJPY のような介入の入る通貨でも勝てる？
通貨ペアによって PF はどれくらい変わるの？

結果から見ていきます。

前回検証した GBPUSD 4 時間足のパーフェクトオーダーは PF 1.22 / シャープレシオ 1.46 という現実的な成績でした。今回は同じルールを USDJPY 4 時間足に当てはめて、通貨ペアを変えても再現するかを確認します。

【手法検証 #01】3 本の移動平均が揃った瞬間に買う — シンプル手法は通用するのか

パーフェクトオーダーとは？移動平均線の整列で相場の流れを読む基本テクニック

パーフェクトオーダーは移動平均線の整列で相場の流れを判定するテクニック。上昇・下降の判定方法、代表的な期間設定（5/25/75・20/50/200）、メリットとデメリット、過去検証で出た成績まで実例つきで解説。

結果は PF 1.25 / シャープレシオ 1.62 / 178 取引、勝率 34.3%、累計 +1,470 pip。GBPUSD とほぼ同じ、むしろわずかに良い数字。「パラメータの最適化なしで通貨ペアを変えても再現する」という、検証で見つけたい性質をしっかり確認できた結果です。

検証する手法のルール（GBPUSD と完全に同一）
ForexTester で必要なインジケータ設定
なぜ USDJPY の 4 時間足なのか
エントリー条件をもう少し詳しく
決済条件 — シンプルな固定 SL / TP
利確例と損切り例（実際のトレード履歴）
1. 利確例：2018 年 2 月 13 日 USDJPY SELL（+120 pips）
2. 損切り例：2018 年 4 月 5 日 USDJPY BUY（−50 pips）
過去 8 年の検証結果
1. 年別サマリー（2018〜2026）
2. 資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）
検証してみての所感
改良するなら？
改良と検証を、自分でやってみたい人へ
ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！
1. ダウンロード前にご確認ください
まとめ
1. 学んだパターンを、ゲームで腕試し
よくある質問（FAQ）

検証する手法のルール（GBPUSD と完全に同一）

SMA50>SMA200が完成した瞬間のみエントリー、SL 50pip / TP 120pip" class="wp-image-2881" style="border-width:1px" srcset="https://traders-rx.com/wp-content/uploads/usdjpy-h4-perfect-order-page-004.jpg 1920w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/usdjpy-h4-perfect-order-page-004-300x168.jpg 300w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/usdjpy-h4-perfect-order-page-004-1024x572.jpg 1024w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/usdjpy-h4-perfect-order-page-004-768x429.jpg 768w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/usdjpy-h4-perfect-order-page-004-1536x858.jpg 1536w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/usdjpy-h4-perfect-order-page-004-120x68.jpg 120w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/usdjpy-h4-perfect-order-page-004-160x90.jpg 160w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/usdjpy-h4-perfect-order-page-004-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />

エントリー条件

USDJPY 4 時間足、SMA 20 / 50 / 200
SMA20 > SMA50 > SMA200 が完成した瞬間（エッジトリガー）にロング
SMA20 < SMA50 < SMA200 が完成した瞬間にショート

決済条件

SL：エントリー価格 ± 50 pip
TP：エントリー価格 ± 120 pip（RR 2.4）

GBPUSD と全く同じルールです。パラメータの最適化を一切せず、同じ数字をそのまま使うことが、再現性を確認するうえで重要なポイントです。

ForexTester で必要なインジケータ設定

USDJPY 4 時間足チャート
SMA(20)、SMA(50)、SMA(200) の 3 本
注文：エントリー時に SL 50 pip / TP 120 pip 同時発注

SMA200 は表示までに少し時間が必要なので、検証開始前にチャートを 200 本以上戻して描画させてから始めてください。

【ForexTesterでFX過去検証】4.統計で評価する

なぜ USDJPY の 4 時間足なのか

USDJPY は 2022〜2024 年に複数回の為替介入があり、突然 5 円超の急変が起きた通貨ペアです。普通のトレンドフォロー手法はこのような相場で大敗しますが、パーフェクトオーダー × 50 pip SL は SL が比較的タイトなため、介入相場での損失も限定的に抑えられます。

4 時間足は SMA200 の安定性と取引頻度のバランスがちょうど良く、月に 2-3 回エントリーが出ます。1 時間足では SMA200 が短期ノイズに揺れすぎ、日足では取引機会が少なくなりすぎる、という間を取った時間軸です。

エントリー条件をもう少し詳しく

「パーフェクトオーダー完成」の判定で大事なのは エッジトリガーです。

当該足で SMA20 > SMA50 > SMA200 が成立
1 つ前の足では成立していなかった（= 完成した瞬間）
その足の終値でロング

整列が継続している間ずっと買い続けるのではなく、整列が完成した一発目だけを取ります。次のチャンスは整列が崩れて再度組み直された時です。

決済条件 — シンプルな固定 SL / TP

SL 50 pip / TP 120 pip の固定。USDJPY のドル円換算で SL は 0.50 円、TP は 1.20 円と非常にタイトな設計です。これは 「すぐ反落するなら早く諦める、伸びるなら 1.20 円取って手仕舞う」という割り切った設計で、長期トレンドを最後まで握ろうとしません。

結果として、介入相場でも損失が SL × 取引数で頭打ちになり、無限の含み損を抱えるリスクがありません。

利確例と損切り例（実際のトレード履歴）

利確例：2018 年 2 月 13 日 USDJPY SELL（+120 pips）

エントリー：2018-02-13 20:00 UTC、price 107.827（パーフェクトオーダー下向き完成）
SL：108.327、TP：106.627
2018-02-15 00:00 UTC に TP 到達、+120 pip 確定（28 時間で完了）

2018 年 2 月の USDJPY 急落フェーズで、3 本 SMA が下向きに整列した瞬間にショート。1 日強で TP に到達した素早い取引です。

損切り例：2018 年 4 月 5 日 USDJPY BUY（−50 pips）

エントリー：2018-04-05 16:00 UTC、price 107.373（パーフェクトオーダー上向き完成）
SL：106.873 に約 1 日後にヒット

整列の完成は確認できたものの、レンジ相場の中での形式的な整列で、すぐ反落して SL。「整列したらすべて取れるわけではない」を示す典型的な負け取引です。

過去 8 年の検証結果

指標	USDJPY H4	（参考）GBPUSD H4
取引数	178	類似
勝率	34.3%	34%
プロフィットファクター	1.25	1.22
シャープレシオ	1.62	1.46
累計 pip	+1,470	同等

2 つの通貨ペアで PF が 0.03 しか違わないのは、過剰最適化の心配がほぼないことを示します。「GBPUSD だけ偶然合っていた」のではなく、パーフェクトオーダーというロジック自体が安定した edge を持っていると判断できる結果です。

年別サマリー（2018〜2026）

年	取引数	勝率	PF	累計 pip
2018	18	38.9%	1.53	+290
2019	20	25.0%	0.80	-150
2020	21	33.3%	1.20	+140
2021	22	31.8%	1.12	+90
2022	22	50.0%	2.40	+770
2023	24	33.3%	1.20	+160
2024	17	41.2%	1.68	+340
2025	25	32.0%	1.13	+110
2026 (Jan-Apr)	9	11.1%	0.30	-280

2022 年の +770 pip が累計を底上げしている格好。2019 年と 2026 年初の介入期は負け越しです。USDJPY の場合、「方向感のあるトレンド年」と「介入で乱高下する年」で結果が大きく分かれます。

資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）

項目	値
通貨ペア / 時間足	USDJPY H4
検証期間	2018-01 〜 2026-04（8 年）
初期資金	300 万円
1 取引リスク	2.0%（残高に応じて毎回ロット計算する複利モデル）
総トレード数	178 回（年平均 22）
勝率	34.3%
プロフィットファクター	1.25
最大ドローダウン	20.6%
8 年後の資金	300 万円 → 約 493 万円（+193 万円 / +64.2%）

2% リスクの複利運用で 8 年累計 +64.2%、年率換算約 +6.4%。介入相場を挟みつつ最大ドローダウン 20.6% に収まるのは、SL タイト × RR 2.4 の設計が効いている結果です。

検証してみての所感

1. GBPUSD と PF 0.03 違いの再現性

同じルール、同じパラメータで 2 つの通貨ペアの PF が 1.22 と 1.25。これだけ近い数字が出ると、過剰最適化のしようがないと確信できます。ルール自体に edge がある、と判断していい再現性です。

2. 連敗最大は 6 取引（GBPUSD と同等）

連敗 6 は心理的に重く、PF 1.25 を「数字としては実用」と理解していても、実運用では離脱したくなる場面が必ず来ます。資金管理（1 取引のリスクを口座の 1% に抑える）でしか乗り切れません。

3. 介入相場でも SL タイト設計が効く

2022 年は USDJPY が 113 → 152 と 39 円動いた年ですが、PF 2.40 と最高成績。タイトな SL が 方向を間違えても 50 pip で諦める柔軟性を生み、その分大きなトレンドの利確（+120 pip × 多数）でしっかり取れた構造になっています。

改良するなら？

改良 1：ATR フィルター

ATR(14) > ATR(50) × 1.2 のときだけ整列完成を取る。レンジ相場で「SMA20 だけ動いて整列が一瞬で完成し、すぐ崩れる」パターンをほぼ除外できます。PF が 1.4 〜 1.5 まで持ち上がる見込みです。

改良 2：D1 SMA50 トレンドフィルター

日足 SMA50 が右肩上がりのときはロングのみ、右肩下がりのときはショートのみ。介入相場のようなトレンドが反転する局面での損失を緩和できます。

改良 3：トレーリングストップ

含み益が +50 pip 出たら SL をエントリー価格に動かす（建値ストップ）、+100 pip で +30 pip に動かす、というトレーリングを入れることで、伸びた取引でリスクを切り詰められます。

改良と検証を、自分でやってみたい人へ

同じルールを 2 つの通貨ペアで動かして比較するのは、ForexTester の得意分野です。同じ時期のチャートを並べて表示すると、「整列が完成するタイミングがどう違うか」が一目で分かります。再現性のある手法かどうかを自分の目で確認する、最も信頼できる方法です。

ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！

この記事で検証した「SMA 20 / 50 / 200 のパーフェクトオーダー」のエントリータイミングを、ForexTester 6 のチャート上で再現できるカスタムインジケータを無料配布します。「自分でも検証してみたい」「整列が完成する瞬間の見え方を目で確かめたい」という方は、ぜひ使ってみてください。

下記の GitHub の配布ページから ZIP ファイルをダウンロードし、解凍した SMA_PerfectOrder_BothSignal.dll を ForexTester 6 のインストール場所（例：C:\ForexTester6\）内の Indicators フォルダにコピーするだけで利用できます。

先に検証結果（この記事の結論）

条件：USD/JPY H4 ／検証期間 2015-2025（178 トレード）
成績：PF 1.22 ／勝率 34.3% ／最大ドローダウン 20.6%
判定：実用ライン（改良余地あり）

※ 過去データに基づく検証結果です。将来の成績を保証するものではありません。

ダウンロード前にご確認ください

このファイルは、Forex Tester 6 上で「SMA 20 / 50 / 200 のパーフェクトオーダー」のエントリータイミングを確認するための検証用インジケータです。

自動売買 EA ではありません。注文発注、口座情報の取得、外部サーバーとの通信は行いません。

ファイル内容：

SMA_PerfectOrder_BothSignal.dll
README.txt

対象：

Forex Tester 6
Windows 版

初めて使う方は、まずは下記のインストール手順をご確認ください。

当ブログ無料配布のForexTester用インジケータ利用手順

すでに導入方法が分かる方は、下記の配布ページから ZIP を取得できます。

GitHub の配布ページを開く

インストール後、ForexTester 6 で USDJPY の 4 時間足チャートを開き、インジケータを追加すると次のように表示されます。

SMA50 > SMA200 の上向きパーフェクトオーダーが完成した瞬間を示す緑の上向き矢印（BUY シグナル）が立っており、その後ローソク足が上昇トレンドに移行している。" class="wp-image-3164" srcset="https://traders-rx.com/wp-content/uploads/s08_preview_in_ft6.png 787w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/s08_preview_in_ft6-300x211.png 300w, https://traders-rx.com/wp-content/uploads/s08_preview_in_ft6-768x540.png 768w" sizes="(max-width: 787px) 100vw, 787px" />

赤いラインが SMA 20、青いラインが SMA 50、緑のラインが SMA 200 です。緑の上向き矢印は「SMA20 > SMA50 > SMA200 の上向き整列が完成した瞬間」の BUY シグナル、赤の下向き矢印は「SMA20 < SMA50 < SMA200 の下向き整列が完成した瞬間」の SELL シグナルです。どちらもエッジトリガー（前足まで未成立 → 当足で初めて成立）のときだけ矢印が立つので、整列が継続している局面では最初の足にだけ矢印が表示されます。

矢印はシグナル足を示すので、エントリーはシグナル足の終値（あるいは翌足の始値）、損切りは 50 pip、利確は 120 pip（RR 2.4）で決済する、というのが本記事のルールです。

なお、このインジケータは内部で「当足の SMA200」と「1 本前の足の SMA200」を参照するため、起動時点から確定足が 202 本揃うまでは線も矢印もチャートに表示されません。USDJPY の 4 時間足でいうと、おおむね 1.5 ヶ月分です。新しいチャートを開いた直後は左端近辺にインジが描画されないので、十分過去まで遡ってデータをロードしてください。

まとめ

USDJPY 4 時間足のパーフェクトオーダー手法は、PF 1.25 / シャープレシオ 1.62 / 勝率 34.3% / 累計 +1,470 pip。GBPUSD 版の PF 1.22 とほぼ同じ数字で、パラメータ最適化なしで通貨ペアを変えても再現することが確認できました。

「過剰最適化されていない、再現性のある手法」を見つけるのは検証の最終目的の一つです。パーフェクトオーダーは、その条件をクリアしている数少ないシンプル手法です。次は ATR フィルターを足してさらに PF を伸ばせるか、続編で確認していきます。

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シャープレシオとは？トレード手法の安定感を見るための指標

学んだパターンを、ゲームで腕試し

パーフェクトオーダーが完成した瞬間を見抜く目は、数をこなすほど養われます。移動平均線の並びから次の動きを予測するクイズを用意しています。

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よくある質問（FAQ）

Q. パーフェクトオーダーはドル円でも勝てる？

USDJPY4時間足でPF1.25・シャープ1.62・勝率34.3%・累計+1,470pip。GBPUSD版とほぼ同じ数字で再現しました。

Q. 通貨ペアを変えても通用する？

パラメータ最適化なしで再現しました。過剰最適化されていない数少ないシンプル手法です。

Q. さらにPFを伸ばせる？

ATRフィルターを足して改善できるかを続編で検証していきます。

【手法検証 #07】ポンド円日足の「高値ブレイク手法」を 12 年分試した結果

かんべえ — Fri, 22 May 2026 09:00:00 +0000

「Donchian ブレイクアウト」って今でも使えるの？
勝率 33% で本当に勝てるの？
GBPJPY のような乱暴な通貨で安定的に運用できる？

これらの疑問を解消します。

1970 年代にリチャード・ドンチャンが考案した 40 期間 Donchian チャネルのブレイクアウトを、現代の GBPJPY 日足に当てはめて 12 年検証してみました。「過去 40 日の最高値を超えたら買い、最安値を割ったら売り」という、これ以上ないほどシンプルなルールです。

結果は PF 1.21、シャープレシオ 1.35、147 取引、勝率 33.3%、累計 +2,013 pip。勝率は低いものの勝つときに大きく取る、トレンドフォローの教科書通りのパフォーマンスでした。

検証する手法のルール
ForexTester で必要なインジケータ設定
なぜ GBPJPY の日足 40 期間なのか
エントリー条件をもう少し詳しく
決済条件 — 固定 SL / TP + タイムストップ
利確例と損切り例（実際のトレード履歴）
1. 利確例：2014 年 9 月 17 日 GBPJPY BUY（+250 pips）
2. 損切り例：2014 年 7 月 1 日 GBPJPY BUY（−100 pips）
過去 12 年の検証結果
1. 年別サマリー（2014〜2026）
2. 資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）
検証してみての所感
改良するなら？
改良と検証を、自分でやってみたい人へ
ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！
1. ダウンロード前にご確認ください
まとめ
よくある質問（FAQ）

検証する手法のルール

エントリー条件

GBPJPY 日足、Donchian チャネル 40 期間（前日まで含めず、確定済み 40 本）
ロング：終値が 40 期間最高値を初めて上抜け（エッジトリガー）
ショート：終値が 40 期間最安値を初めて下抜け

決済条件

SL：エントリー価格 ± 100 pip
TP：エントリー価格 ± 250 pip（RR 2.5）
TimeStop：15 日経っても決済されなければ強制クローズ

ForexTester で必要なインジケータ設定

GBPJPY 日足チャート
Donchian Channel（期間 40、シフトなし）
注文：エントリー時に SL 100 pip / TP 250 pip 同時発注
15 日経過したら手動でクローズ

Donchian は MetaTrader のデフォルト指標にはありません。Donchian Channel カスタムインジケータを入れるか、上下に水平線を 2 本（過去 40 日の最高値と最安値）引く運用で代替できます。

【ForexTesterでFX過去検証】4.統計で評価する

なぜ GBPJPY の日足 40 期間なのか

GBPJPY は ボラが大きく、トレンドが出ると一方向に長く続く性格の通貨ペアです。日足で 200〜300 pip 動く日も珍しくなく、レンジを抜けたら 1,000 pip クラスのトレンドが発生することが頻繁にあります。

40 期間は 20（タートルズ Rule 1）と 55（Rule 2）の中間で、日足ではバランス型の設定です。20 期間ではシグナルが多すぎてだましに刈られ、55 期間では絞りすぎて取引機会が減りすぎます。「1 ヶ月半ぶりの高値ブレイク」を取りに行く設計です。

エントリー条件をもう少し詳しく

Donchian の判定で大事なのは 「シフト 1」です。当日のローソク足を含めず、前日までの確定 40 本だけで Donchian の上下バンドを計算してください。当日も含めると、当日の高値が瞬間的にバンドになって誤判定の元になります。

当日の終値 > 過去 40 日（前日まで）の最高値 → ロングエントリー
当日の終値 < 過去 40 日（前日まで）の最安値 → ショートエントリー
1 日 1 回判定。日足の確定後（22:00 JST 前後）にチェック

決済条件 — 固定 SL / TP + タイムストップ

SL 100 pip / TP 250 pip の RR 2.5 設定。GBPJPY は 1 日 200 pip 動くことも多いので、100 pip の SL は適度に耐える幅です。

TimeStop 15 日は重要です。日足 Donchian は レンジ中にだましブレイクが連発するため、TP に到達しないまま含み損益ゼロ付近で寝かせ続ける取引が出ます。15 日経ったら強制クローズ、という決まりがないと「いつまでも握る」失敗に繋がります。

利確例と損切り例（実際のトレード履歴）

利確例：2014 年 9 月 17 日 GBPJPY BUY（+250 pips）

エントリー：2014-09-17 終値、price 176.453（過去 40 日高値ブレイク）
SL：175.453、TP：178.953
翌日（2014-09-18）に TP 到達、+250 pip 確定

2014 年秋の 「黒田バズーカ第二弾」直前の上昇相場で、ブレイクから 1 日で TP に到達した最速の利確例。Donchian ブレイク手法の理想形が出た 1 トレードです。

損切り例：2014 年 7 月 1 日 GBPJPY BUY（−100 pips）

エントリー：2014-07-01 終値、price 174.113（40 日高値ブレイク）
SL：173.113 に 8 日後の 7 月 10 日にヒット

同じ 2014 年でも、夏のレンジ気味の相場ではブレイク後にすぐ反落。Donchian ブレイクの典型的な負けパターンです。レンジ末期のだましブレイクを完全に避ける方法はないので、こういう取引が 2 回に 1 回はある前提で運用する必要があります。

過去 12 年の検証結果

指標	値	判定
取引数	147	12 年で十分なサンプル
勝率	33.3%	RR 2.5 損益分岐 28.6% を超える
プロフィットファクター	1.21	実用ライン超え
シャープレシオ	1.35	安定したトレンドフォロー
累計 pip	+2,013	明確なプラス

年別サマリー（2014〜2026）

年	取引数	勝率	PF	累計 pip
2014	7	42.9%	2.24	+415
2015	14	21.4%	0.68	-350
2016	16	50.0%	2.50	+1,200
2017	11	18.2%	0.56	-400
2018	11	36.4%	1.27	+191
2019	12	50.0%	2.28	+771
2020	9	44.4%	2.00	+500
2021	14	42.9%	1.60	+477
2022	13	23.1%	0.75	-250
2023	12	16.7%	0.50	-500
2024	12	41.7%	1.79	+550
2025	11	18.2%	0.56	-400
2026 (Jan-Apr)	5	20.0%	0.52	-190

勝ち年（2016, 2019, 2020）と負け年（2015, 2017, 2023, 2025）が明確に分かれます。大きく勝った 2016 年の +1,200 pipが累計を底上げしている格好です。トレンドが出る年に大きく取り、横ばい年に耐える、というのがこの手法の本質です。

資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）

項目	値
通貨ペア / 時間足	GBPJPY D1
検証期間	2014-01 〜 2026-04（12 年）
初期資金	300 万円
1 取引リスク	2.0%（残高に応じて毎回ロット計算する複利モデル）
総トレード数	147 回（年平均 12）
勝率	33.3%
プロフィットファクター	1.21
最大ドローダウン	22.7%
12 年後の資金	300 万円 → 約 416 万円（+116 万円 / +38.7%）

2% リスクの複利運用で 12 年累計 +38.7%、年率換算約 +2.8%。最大ドローダウン 22.7% は、勝率 33% の手法としては許容範囲です。

検証してみての所感

1. レンジ年の連敗を覚悟する必要がある

2017 年の PF 0.56、2023 年の PF 0.50 のような 1 年丸ごと負け越す年が定期的にあります。連敗最大は 7 取引、これを単利で運用すると -700 pip 程度のドローダウン。心理的に耐えるのが第一の課題です。

2. トレンド年の利益で全期間プラスになる

2016 年の +1,200 pip、2019 年の +771 pip のように、トレンド年に集中して大きく勝つのがこの手法の構造です。「12 年中 5 年は勝てない、残りの 7 年でプラスにする」と腹を括れるかが重要です。

3. シンプルさが長持ちの理由

「過去 40 日の最高値を超えたら買い」というたった 1 行のルール。複雑なフィルターを足すほど過剰最適化のリスクが上がりますが、Donchian はシンプルすぎて過剰最適化のしようがない。これが壊れにくい理由です。

改良するなら？

改良 1：ATR フィルター

ATR(14) > ATR(50) × 1.2 のときだけブレイクを取る。ボラ収縮期のヒゲブレイクをほぼすべて除外できます。取引数は 147 → 90 程度に減ると見込まれますが、PF が 1.4 前後まで持ち上がる可能性があります。

改良 2：W1 トレンドフィルター

週足の SMA20 が右肩上がりのときだけロング、右肩下がりのときだけショート。日足より一段上の時間軸でトレンドを確認することで、レンジ年の連敗を緩和できる可能性があります。

改良 3：ピラミッディング（建て増し）

勝ち取引で含み益が +100 pip 出たら同方向にもう 1 ロット、+200 pip 出たらさらに 1 ロット。トレンドが伸びた年の利益を最大化できます。タートルズ流の建て増しの考え方です。

改良と検証を、自分でやってみたい人へ

日足の Donchian 検証は、ForexTester で「1 日 1 本」のスピードで 12 年分送るのが王道です。1 日 5 分の作業で、3〜4 ヶ月で全期間を検証できます。「40 期間最高値を超えた瞬間」を自分の目で 147 回見ると、ブレイクアウトの「気配」が分かるようになります。

ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！

この記事で検証した「Donchian-40 チャネルブレイク」のエントリータイミングを、ForexTester 6 のチャート上で再現できるカスタムインジケータを無料配布します。「自分でも検証してみたい」「ブレイクの実際の見え方を目で確かめたい」という方は、ぜひ使ってみてください。

下記の GitHub の配布ページから ZIP ファイルをダウンロードし、解凍した Donchian40_BothSignal.dll を ForexTester 6 のインストール場所（例：C:\ForexTester6\）内の Indicators フォルダにコピーするだけで利用できます。

先に検証結果（この記事の結論）

条件：GBP/JPY D1 ／検証期間 2014-2026（147 トレード）
成績：PF 1.21 ／勝率 33.0% ／最大ドローダウン 22.7%
判定：実用ラインに乗る

※ 過去データに基づく検証結果です。将来の成績を保証するものではありません。

ダウンロード前にご確認ください

このファイルは、Forex Tester 6 上で「Donchian-40 チャネルブレイク」のエントリータイミングを確認するための検証用インジケータです。

自動売買 EA ではありません。注文発注、口座情報の取得、外部サーバーとの通信は行いません。

ファイル内容：

Donchian40_BothSignal.dll
README.txt

対象：

Forex Tester 6
Windows 版

初めて使う方は、まずは下記のインストール手順をご確認ください。

当ブログ無料配布のForexTester用インジケータ利用手順

すでに導入方法が分かる方は、下記の配布ページから ZIP を取得できます。

GitHub の配布ページを開く

インストール後、ForexTester 6 で GBPJPY の日足チャートを開き、インジケータを追加すると次のように表示されます。

オレンジの上下 2 本のラインが Donchian(40) の高値・安値です（前日までの直近 40 日分で計算）。緑の上向き矢印は「Close が前日までの 40 日高値を上抜けた瞬間」の BUY シグナル、赤の下向き矢印は「Close が前日までの 40 日安値を下抜けた瞬間」の SELL シグナルです。どちらもエッジトリガー（前日まで未ブレイク → 当日初めてブレイク）のときだけ矢印が立つので、同方向のブレイクが連続する局面では初日にだけ矢印が表示されます。

矢印はシグナル足を示すので、エントリーは翌足の始値、損切りは 100 pip、利確は 250 pip（RR 2.5）で決済する、というのが本記事のルールです。

なお、このインジケータは内部で「前日までの 40 本」と「2 日前までの 40 本」の高値・安値を参照するため、起動時点から確定足が 42 本揃うまでは線も矢印もチャートに表示されません。GBPJPY の日足でいうと、おおむね 2 ヶ月分です。新しいチャートを開いた直後は左端近辺にインジが描画されないので、十分過去まで遡ってデータをロードしてください。

まとめ

GBPJPY 日足 40 期間 Donchian ブレイクは、PF 1.21 / シャープ 1.35 / 勝率 33% / 12 年累計 +2,013 pip。GBPJPY のような乱暴な通貨ペアで日足というスローな時間軸では、シンプルなブレイクアウトが今でも実用ラインに乗ることが確認できました。

連敗の心理的な重さがネックですが、資金管理と ATR フィルターで緩和可能です。トレンドフォローの第一歩として、入門に向いた手法です。

プロフィットファクター（PF）とは？FX 過去検証で必ず見るべき指標を解説

シャープレシオとは？トレード手法の安定感を見るための指標

よくある質問（FAQ）

Q. ドンチャンブレイクは今でも使える？

GBPJPY日足40期間ドンチャンは12年でPF1.21・シャープ1.35・勝率33%・累計+2,013pip。乱暴な通貨×日足で実用ラインに乗りました。

Q. 勝率33%で勝てる？

勝率は低いですが、利益の伸びで取り返す設計です。連敗の重さは資金管理とATRフィルターで緩和できます。

Q. どんな人向き？

トレンドフォロー入門に向いた手法です。

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【手法検証 #12】エントリーは同じ。決済を変えるだけで成績はどこまで変わるのか

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比べた3つの決済ルール

10年回した結果（同じエントリー・決済だけ違う）

なぜ「時間決済」は勝率トップで一番負けたのか

なぜ「トレール」も固定に届かなかったのか

3つの決済の使いどころ

1. 固定（初期ストップ＋2R利確）

2. トレール

3. 時間決済

この数字を読むときの注意点

同じ比較を自分の手法でやってみる

まとめ

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なぜ EURGBP の 1 時間足なのか

エントリー条件をもう少し詳しく

決済条件 — 固定 SL / TP + タイムストップ

利確例と損切り例（実際のトレード履歴）

利確例：2020 年 3 月 19 日 EURGBP SELL（+180 pips）

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