- 「MA 大循環」って具体的にどう運用するの？
- ステージ 2 のロングエントリーって、どれくらい勝てる？
- 大循環のエントリーはどういうルールが必要？
これらの疑問を解消します。
MA 大循環は、3 本の移動平均線（SMA 5/20/40）の並び順を 6 つのステージに分類し、ステージ 2（上昇配列）とステージ 5（下降配列）でだけエントリーする、トレンドフォローの定番フレームワークです。本記事では、まずこのルール単体で EURJPY 4 時間足が勝てるかを過去 8 年の実データで検証します。
検証する手法のルール（MA 大循環単体）
エントリー条件
- EURJPY 4 時間足、SMA 5 / 20 / 40
- ステージ 2 ロング：SMA5 > SMA20 > SMA40 の整列が完成した瞬間（エッジトリガー）
- ステージ 5 ショート：SMA5 < SMA20 < SMA40 の整列が完成した瞬間
決済条件
- SL：60 pip 固定
- TP：150 pip 固定（RR 2.5）
ForexTester で必要なインジケータ設定
- EURJPY 4 時間足チャート
- SMA(5)、SMA(20)、SMA(40) の 3 本
- 注文：エントリー時に SL 60 pip / TP 150 pip 同時発注
SMA 3 本の色分けは、SMA5 を太線・赤、SMA20 を中太・青、SMA40 を細線・緑にすると整列の判定が一瞬でできます。
なぜ EURJPY の 4 時間足なのか
EURJPY は、クロス円のなかでトレンドが綺麗に出やすい通貨ペアです。USDJPY ほど介入の影響を受けず、ユーロサイドの方向感が長期間続くことが多いので、3 本 MA の整列が長くキープされやすい性格を持ちます。
4 時間足は 1 日 6 本で、ステージ 2/5 の整列完成タイミングが 1 ヶ月に 5-10 回出る程度。デイトレ寄りすぎず、スイング寄りすぎずの取引頻度です。
エントリー条件をもう少し詳しく
「ステージ 2 完成」とは、3 本の MA が次の順で並んだ瞬間を指します。
- SMA5 > SMA20 > SMA40 の関係が、当該足で 初めて成立
- = 1 つ前の足では成立していなかった（エッジトリガー）
- 成立した足の終値でロングエントリー
ステージ 2 が継続している間ずっと買い足すのではなく、整列が完成した一発目だけを取ります。次のチャンスは整列が崩れて再度組み直された時です。
決済条件 — 固定 SL / TP（RR 2.5）
SL 60 pip / TP 150 pip の固定（RR 2.5）。RR 2.5 の損益分岐勝率は 28.6% なので、勝率 30% を超えれば理論上はプラス領域です。
利確例と損切り例（実トレード履歴）
典型的な利確例と損切り例を 1 つずつ紹介します。
利確例：2022 年 3 月 10 日 EURJPY BUY（+150 pips）
- エントリー：2022-03-10 20:00 UTC、price 127.944（ステージ 2 完成）
- SL：127.344、TP：129.444
- 2022-03-14 08:00 UTC に TP 到達（13 本後）、+150 pip 確定
2022 年 3 月のユーロ反発フェーズで、3 本 SMA が綺麗に整列した瞬間にロング。ステージ 2 完成 → 3 営業日強で TP 到達という理想形です。
損切り例：2018 年 1 月 10 日 EURJPY SELL（−60 pips）
- エントリー：2018-01-10 00:00 UTC、price 134.115（ステージ 5 完成）
- SL：134.715 に 2 日後（2018-01-12）にヒット
整列の完成は確認できたものの、これは日足上昇トレンドの中の押し目で短期・中期 MA が一時的に下を向いただけ。エントリー直後は値を下げて含み益が出たものの、翌日には押し目買いの反発で SL に到達しました。日足の流れに逆らって、押し目の最後を売ってしまった典型例です。
過去 8 年の検証結果（MA 大循環単体）
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 取引数 | 423 | 十分多い |
| 勝率 | 30.0% | RR 2.5 損益分岐 28.6% を辛うじて上回る |
| プロフィットファクター | 1.07 | ギリギリ。実用ライン 1.2 まで 0.13 足りない |
| シャープレシオ | 0.50 | 弱め |
| 累計 pip | +1,290 | プラスは確保 |
取引数 423 と十分多く、累計 pip もプラス。とはいえ PF 1.07 はスプレッドや手数料を引いただけでPF 1.0 を割り、期待値がマイナスに転じる水準です。「単体ではプラススレスレ」が正直な評価です。
年別サマリー
| 年 | 取引数 | 勝率 | PF | 累計 pip |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 54 | 27.8% | 0.96 | -90 |
| 2019 | 52 | 23.1% | 0.75 | -360 |
| 2020 | 56 | 30.4% | 1.09 | +150 |
| 2021 | 48 | 33.3% | 1.25 | +450 |
| 2022 | 56 | 33.9% | 1.28 | +540 |
| 2023 | 52 | 30.8% | 1.11 | +150 |
| 2024 | 49 | 32.7% | 1.21 | +360 |
| 2025 | 44 | 29.5% | 1.05 | +90 |
| 2026 (Jan-Apr) | 12 | 16.7% | 0.50 | -360 |
2018-2019 が連続マイナス、それ以降は大きな勝ちも大きな負けもない、横ばい気味のプラスが続きます。年単位で見ると edge があまり強く出ていません。
資金シミュレーション（300 万円・1 取引リスク 2% 複利）
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 通貨ペア / 時間足 | EURJPY H4 |
| 検証期間 | 2018-01 〜 2026-04（8 年） |
| 初期資金 | 300 万円 |
| 1 取引リスク | 2.0%（残高に応じて毎回ロット計算する複利モデル） |
| 総トレード数 | 423 回（年平均 53） |
| 勝率 | 30.0% |
| プロフィットファクター | 1.07 |
| 最大ドローダウン | 40.4% |
| 8 年後の資金 | 300 万円 → 約 372 万円（+72 万円 / +24.2%） |
表面的にはプラスに見えますが、最大ドローダウン 40%を 8 年で食らうのが大きな弱点。取引数 423 と多いため、勝ち負けの上下動が累積で 40% の含み損を生み、心理的な持続性に欠けます。
検証してみての所感
1. 形式上の整列に騙される
素のルールが PF 1.07 にとどまったのは、3 本 MA がほぼ重なった状態でも形式上は整列が成立してしまうためです。バンドが広がっていない＝相場が方向を持っていないところで取ると、すぐ崩れて損切り、というパターンが多発します。
2. 取引数の多さの割に edge が薄い
423 取引で累計 +1,290 pip は、1 取引あたり +3 pip。スプレッドを 1〜2 pip 引いただけで、ほぼ手数料負けの水準です。
3. 連敗期は必ず来る
2018-2019 の連続マイナスは EURJPY が方向感を失った時期と一致します。整列の質を判定する仕組みがない単体ルールでは、こういう時期は完全には除外できません。
改良するなら？
負ける構造的な原因は 「トレンド以外でのエントリーを防ぐ仕組みがないこと」です。これを補う改良案を 3 つ挙げます。
改良 1：日足 SMA50 トレンドフィルター
日足の SMA50 を 5 日前と比較し、右肩上がりのときだけステージ 2 ロング、右肩下がりのときだけステージ 5 ショートを取る。横ばいのときは見送り。日足という上位足で方向を決めることで、4 時間足の整列が「上位足と整合した順張り」になります。
改良 2：バンド幅フィルター
(SMA5 − SMA40) ÷ Close ≥ 0.10% を要件に加える。3 本 MA が十分に広がっている整列だけを取ることで、形式上の整列を除外できます。
改良 3：ATR ゲート
ATR(14) > ATR(50) × 1.2 のときだけエントリー。ボラ収縮期にステージ 2 完成 → すぐ崩壊、という典型的な負けパターンを除外できます。
改良 1 を採用して再検証
3 つの改良案のうち、最も見た目でわかりやすい 改良 1（日足 SMA50 トレンドフィルター）を採用して、もう一度 8 年分のデータで検証します。エントリー条件を次のように変えます。
改良後のエントリー条件
- ロング：ステージ 2 完成 かつ 日足 SMA50 が 5 日前より上向き
- ショート：ステージ 5 完成 かつ 日足 SMA50 が 5 日前より下向き
- SL / TP は単体ルールと同じ（60 pip / 150 pip）
フィルターで避けられた損切り例：2021 年 2 月 23 日 EURJPY SELL（−60 pips を回避）
- エントリー候補：2021-02-23 00:00 UTC、price 127.771（ステージ 5 完成）
- MA 大循環単体ならここでショート → 同日中に SL 128.371 へ直行（−60 pip）
- 改良後：日足 SMA50 が右肩上がり（EURJPY のリスクオン局面）→ フィルター成立せず、エントリー見送り
2021 年 2 月、EURJPY が反発局面に入ったタイミングで、4 時間足だけステージ 5 が一瞬完成 → 上昇継続で SL 直行。改良後はこのエントリー自体を見送るため、損失そのものを回避できます。
過去 8 年の検証結果（改良後）
| 指標 | 値 | 判定 |
|---|---|---|
| 取引数 | 214 | 単体ルールの約半分 |
| 勝率 | 32.7% | 損益分岐 28.6% を超える |
| プロフィットファクター | 1.22 | 実用ライン超え |
| シャープレシオ | 1.40 | 単体ルールの 0.50 から大幅改善 |
| 累計 pip | +1,860 | 単体ルール +1,290 から +570 改善 |
年別サマリー（改良後）
| 年 | 取引数 | 勝率 | PF | 累計 pip |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18 | 22.2% | 0.71 | -240 |
| 2019 | 22 | 22.7% | 0.74 | -270 |
| 2020 | 27 | 29.6% | 1.05 | +60 |
| 2021 | 20 | 45.0% | 2.05 | +690 |
| 2022 | 26 | 38.5% | 1.56 | +540 |
| 2023 | 33 | 30.3% | 1.09 | +120 |
| 2024 | 27 | 37.0% | 1.47 | +480 |
| 2025 | 32 | 37.5% | 1.50 | +600 |
| 2026 (Jan-Apr) | 9 | 22.2% | 0.71 | -120 |
資金シミュレーション（改良後・300 万円・1 取引リスク 2% 複利）
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 通貨ペア / 時間足 | EURJPY H4 |
| 検証期間 | 2018-01 〜 2026-04（8 年） |
| 初期資金 | 300 万円 |
| 1 取引リスク | 2.0%（複利） |
| 総トレード数 | 214 回（年平均 27） |
| 勝率 | 32.7% |
| プロフィットファクター | 1.22 |
| 最大ドローダウン | 25.0% |
| 8 年後の資金 | 300 万円 → 約 498 万円（+198 万円 / +65.9%） |
改良前との比較
| 指標 | MA 大循環単体 | D1 SMA50 フィルター追加 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 取引数 | 423 | 214 | -209 |
| 勝率 | 30.0% | 32.7% | +2.7 pt |
| プロフィットファクター | 1.07 | 1.22 | +0.15 |
| シャープレシオ | 0.50 | 1.40 | +0.90 |
| 累計 pip | +1,290 | +1,860 | +570 |
| 最大ドローダウン | 40.4% | 25.0% | -15.4 pt |
| 8 年後の 300 万円資金（2% 複利） | 約 372 万円 | 約 498 万円 | +126 万円 |
取引数は半分に絞られていますが、累計 pip は逆に増えました。取引数を減らして勝てる場面だけ取るというフィルターの効き方です。資金ベースでは 372 万円から 498 万円へ 差額 126 万円、最大ドローダウンも 40% → 25% へ縮小し、運用継続のしやすさが大きく改善します。
改良と検証を、自分でやってみたい人へ
3 本 MA の整列判定は機械的にも目視でもできますが、「整列の質」を判別する目はトレーニングでしか育ちません。ForexTester でチャートを 1 本ずつ送りながら、「どの整列が勝てそうで、どれが負けそうか」を当てるトレーニングを 200 回ほどやると、フィルターを使わなくても直感的に判別できるようになります。
ForexTester でエントリーポイントを確認できるインジケータを無料配布！
この記事で検証した改良案ルール「MA 大循環 ステージ 2/5 × 日足 SMA50 トレンドフィルター」のエントリータイミングを、ForexTester 6 のチャート上で再現できるカスタムインジケータを無料配布します。「自分でも検証してみたい」「実際のチャートで整列の質を目で確かめたい」という方は、ぜひ使ってみてください。
下記の GitHub の配布ページから ZIP ファイルをダウンロードし、解凍した MA_Stage_BothSignal.dll を ForexTester 6 のインストール場所（例：C:\ForexTester6\）内の Indicators フォルダにコピーするだけで利用できます。
ダウンロード前にご確認ください
このファイルは、Forex Tester 6 上で「MA 大循環 ステージ 2/5 × 日足 SMA50 トレンドフィルター」のエントリータイミングを確認するための検証用インジケータです。表示されるシグナルは 改良案（PF 1.22）のもので、素のステージ 2/5 単体（PF 1.07）ではありません。
自動売買 EA ではありません。注文発注、口座情報の取得、外部サーバーとの通信は行いません。
個人開発の未署名ファイルのため、Chrome や Windows Defender で警告が表示される場合があります。不安な方は無理にダウンロードせず、記事内のルールをもとに手動で検証してください。
ファイル内容：
- MA_Stage_BothSignal.dll
- README.txt
対象：
- Forex Tester 6
- Windows 版
初めて使う方は、まずは下記のインストール手順をご確認ください。
すでに導入方法が分かる方は、下記の配布ページから ZIP を取得できます。
インストール後、ForexTester 6 で EURJPY の 4 時間足チャートを開き、インジケータを追加すると次のように表示されます。
黄色が SMA(5)、青が SMA(20)、マゼンタが SMA(40) で、これら 3 本の整列でステージ 2 / ステージ 5 を判定します。太いグレーの実線が日足 SMA50 を H4 上で近似した SMA(300) です。緑の上向き矢印は「SMA5 > SMA20 > SMA40 の整列が完成し、かつ Close が SMA(300) より上にある」 BUY シグナル、赤の下向き矢印は逆条件の SELL シグナルです。矢印はシグナル足を示すので、エントリーは翌足の始値、損切りは 60 pip、利確は 150 pip（RR 2.5）で決済する、というのが本記事の改良案ルールです。
なお、このインジケータは内部で SMA(300) を計算するため、起動時点から確定足が 301 本揃うまでは線も矢印もチャートに表示されません。EURJPY の H4 でいうと、おおむね 50 営業日（約 10 週間）分です。新しいチャートを開いた直後は左端近辺にインジが何も描画されないので、十分過去まで遡ってデータをロードしてください。
実装上の都合で、フィルター条件は記事本文の「日足 SMA50 の傾き（5 日前比）」ではなく「Close が SMA(300) より上 / 下にあるか」で判定しています。どちらも「日足 SMA50 のトレンドに沿った順張りだけ取る」フィルターですが、細部の挙動が異なる点はご了承ください。
まとめ
EURJPY 4 時間足の MA 大循環ステージ 2/5 エントリーは、単体で PF 1.07、シャープ 0.50、300 万円→約 372 万円（2% 複利、最大 DD 40%）。プラスは出ているものの最大ドローダウンが大きく実運用は難しい数字です。日足 SMA50 の傾きフィルターを 1 つ加えるだけで、PF 1.22、シャープ 1.40、300 万円→約 498 万円（最大 DD 25%）まで化けました。
「整列したら買う」だけで満足せず、過去検証で、戦略アイデアをたくさん試しましょう！
