【Forex Testerで過去検証】4.統計で評価する

当記事では、過去検証ソフト「Forex Tester」の使い方や過去検証方法を解説いたします。
今回は、トレード結果を評価する方法についてです。

過去検証を評価しよう!

これまで、ForexTesterの動かし方発注決済と一通りの基本動作を解説してきました。
なので、基本的な売買のシミュレーションはできるようになったと思います。

しかし、テストは解きっぱなしでは意味がないように、やったことに対して、良かったのか悪かったのか、改善できるところはどこか?等を評価して、初めて過去検証の意味があります。

そこで今回は、Forex Testerで行った売買を評価する方法を解説します。

紹介する評価項目はForex Testerに限らず、投資をする上で、知っておくべき知識ですので、是非身につけてお役立てください!

統計画面(基本)

まずは、統計画面を表示させる必要があります。

ウィンドウ-「統計」を選んでください。

すると、下記のような小窓が出てきます。

※Windowが小さい場合は、画面の端にマウスカーソルをあわせて、広げましょう。

↓のように既にタブにある場合は、タブをドラッグすると別ウィンドウ化することができます。
見やすいスタイルで画面を表示してください。

この項目をそれぞれ解説していきます。
中には専門的な難しい項目もあるので、基礎的な部分応用部分に分けて解説します。
まずは、基礎的な部分を解説していきます。

時間

項目説明
経過日検証で経過した日数です。
統計画面は検証中も見られるので、途中であれば何日経過したかを見られます。
経過月検証で経過した月数です。

トレード

項目説明
合計トレードトレードが発生した回数です。
決済が完了するとカウントされます。
「勝ちトレード」+「負けトレード」と同じです。
勝ちトレード決済したトレードのうち、勝ち(利益)トレードの数です。
負けトレード決済したトレードのうち、負け(損失)トレードの数です。
連続勝ちトレード最大連勝数です。
連続負けトレード最大連敗数です。
これを把握しておくと、本番のトレードでも、この連敗数までは
起きうる目安
にできます。
トレード/日1日あたりのトレード回数です。
自分の取引の頻度を把握できます。
多すぎる場合、本番トレードでは、1日中ずっとチャートを
見続けなければならないことになるので、自分の生活とあっているか
確認しましょう。
トレード/月1ヶ月あたりのトレード回数です。
これが少ないと、1ヶ月間ほとんどトレードしない手法と言えるので
月の利益率に影響してきます。
1トレードの最大利益1度のトレードで得た最大利益です。
常に最大を狙えるとは限らないので目安程度に見ておきましょう。
1トレードの最大損失1度のトレードで失った最大損失です。
この値は、損切り幅を固定していればムラは起きにくいはずです。
もし、損切り幅以上になっていたら、原因を見直してみてください。

収益

項目説明
総利益全体の損益合計です。
利益計利益額の合計です。
損失計損失の合計です。
利益/月月あたりの損益合計です。
毎月の利益率を重視する場合は総利益よりも重要です。
平均利益勝ちトレード1回あたりの利益です。
「利益計÷勝ちトレード」
平均損失負けトレード1回あたりの損失です。
「損失計÷負けトレード」
最大ドローダウン次節で解説します。
プロフィットファクター次節で解説します。
利率(%)初期資金に対しての損益率です。

その他統計

項目説明
最大ロット1度のトレードで売買した最大ロット数です。
毎回同じにしていれば変わらない値です。
トレードごとにロットを変えないほうが検証はしやすいです。
レストレーションファクター次節で解説します。
リアイアビリティファクター次節で解説します。
勝率(%)「勝ちトレード÷合計トレード」です。
負け率(%)「負けトレード÷合計トレード」です。

勝率が悪い=駄目トレードということにはならないので注意してください。
勝率が悪くても、平均利益と平均損失の比率が良ければ、勝ちトレードとなります。

詳しくは下記のリスクリワードの記事を参考にしてみてください。

統計画面(応用)

次に応用部分を解説していきますが、最初は知らなくても大丈夫です。

もっと深く評価したくなったら以降の解説を参考に評価してみてください。

最大ドローダウン

ドローダウンとは、下落率のことで、資金の最高額からどの程度減ったかを表す値です。
ドローダウンは%で表されることもありますが、Forex Testerの最大ドローダウンの単位は金額となっています。

そして、最大ドローダウンは、全てのドローダウンの中で最大のものを言います。

次の資産額の推移の図をご覧ください。

何度か、資産額の最高を更新した後、下落していますが、これら全てがドローダウンです。
そして、この中で最大の下落率を最大ドローダウンと言います。

何に使うかというと、いま検証している手法が、最大どれくらい資金が減る可能性があるのか、というのを知ることに使います。

もし、1年分検証して、最大ドローダウンが50%だったら、1年に資金が50%減るタイミングがあった、ということを示しています。

50%以上利益が積み上がったタイミングでの50%であれば、まだ再起は可能ですが、利益が積み上がる前に起きたらどうでしょう?再起するのに時間がかかるばかりか、心が折れてしまいそうです。

なので、最大ドローダウンは、一般的には20~30%程度が許容とされています。

また、最大ドローダウンの値は1度の検証だけで判断するものではなく、同じ条件で何年分か実施してみて、同じ期間で比較した方が良いです。なぜなら確率的には偶然めちゃくちゃ連敗が続いてしまう、ということもあり得るため、例外的なドローダウンを引き当てた可能性もあるからです。

プロフィットファクター

総損失に対して、総利益がどれくらいあるかの値です。

計算式としては単純で、

総利益÷総損失=プロフィットファクター

です。

※リスクリワードとも似ていますが、リスクリワードは、平均利益÷平均損失です。なので、リスクリワードから求めることも可能です。

何に使うかというと、まずは1を上回っているかどうかです。

1を下回っている場合、「総損失が大きい=トータル負けている」ということです。

次に、2以上かどうかです。

リスクリワードの考えと同じで、勝率が悪くてもリワードが大きければ大きいほど、トータルで勝つトレードとなります。

ただ、2以上でどれくらいが良いか、というのは手法によるので、一概に言えません。

2以下でも、高勝率であれば、トータルで勝てますが、その場合、高勝率が前提となるので、負けが混むと一気に負けトレードに転落しやすいため、2以上は確保したいところです。

重要なのは、2以上で、かつ検証、この数値にブレが少ない取引かという点です。ブレが少ないと再現性の高い取引と言えます。

ある年は、3.5で、次の年は1.2でその次は0.7で・・・と、数値のブレが大きいと、あまり再現性がない取引(偶然特定の年にハマっただけの手法)の可能性がありますので注意してください。

レストレーションファクター

リスクに対してのリターン率を表し、リカバリファクターとも言います。

計算式は、

総損益÷最大ドローダウン

です。ここでのドローダウンは率ではなく、金額なので注意してください。

イメージとしては下記のように、全体の損益の中で最大ドローダウンの割合はどれくらいか、と言うことです。これは、言い換えると最大のリスクに対してどれくらいリターンが見込めるのか、という指標です。

数値の目安的には、5~10が良いとされています。10の場合は、総利益に対して、最大ドローダウンは10%程度を意味します。

高いに越したことは無いのですが、数字の落とし穴に気をつけてください。

例として、毎年利益が積み上がるという前提ですが、最大ドローダウンが毎年一定金額以内に収まっている場合、分子の総利益は期間が長い程増えますが、分母の最大ドローダウンは変わらないので、運用期間が長いほど、数値は高くなる傾向にあります。

なので、この数値で評価する場合は、期間を一定に区切って比較する、ということに注意してください。

リライアビリティファクター

これは、簡単に言うと、1ヶ月単位のレストレーションファクター(リカバリファクター)です。

レストレーションファクターの弱点として、運用期間が長くなると高くなる傾向にある、と前述しました。なので、短期的なリスク・リターン率を測りたい時は、1ヶ月に区切ったこのリライアビリティファクターを見るのがオススメです。

では、リライアビリティファクターが高い・低いとはどういうことでしょうか?

次のグラフをご覧ください。

この2つは、同じ期間で、総損益は同一です。

ですが、最大ドローダウンの幅が前者は大きく、後者は小さいです。

前者は、分母が大きいので、レライアビリティファクターは小さくなります。
後者は、分母が小さいので、レライアビリティファクターは大きくなります。

つまり、とても簡単に言うと、レライアビリティファクターが小さいと、とてもハラハラする取引で、大きいと、安心して見ていられる取引、と言えます。

前述したレストレーションファクターでも同じことは言えますが、期間が区切られていない分、要因が特定しづらいため、安定性に関しては、リライアビリティファクターを見るほうがオススメです。

まとめ

  • 過去検証を行ったら、必ず統計画面を確認しましょう。
  • 全てを見る必要はないので、まずは基本的な部分を抑えましょう。
  • 慣れたら少しむずかしい指標を確認すると、より手法の特徴を捉えることができます。