【完全保存版】FXの検証や練習方法-簡単3STEP!

  • FXって、どう練習すればいいの?
  • 今のトレード手法が正しいのか不安
  • ルールや手法を評価する方法はない?
  • 過去検証の具体的な方法は?

これらの疑問を解消します。

過去検証とは?なぜ必要?

過去検証とは、「過去チャートを元に擬似トレードをすること」です。

本番と同じようにトレードを行うことで、ルールの有効性を確認できます。

まずは、なぜFXの過去検証や練習が必要なのか?を説明します。

過去検証の意図としては、次のものがあります。

  • トレードに一貫性をもたせる
  • 勝てるルールなのかを検証
  • 得意な相場、不得意な相場を知る

これらについて、説明していきます。

トレードに一貫性をもたせる

まずは「トレードに一貫性をもたせる」ためです。

勝てるトレードとは、期待値がプラスの行動(ルール)をひたすら繰り返す作業です。

期待値がプラスの簡単なイメージとしては、

サイコロを振って、偶数がでたら+1000円奇数が出たら-500円

これをひたすら繰り返してみてください。

すると、下記のように、合計で勝つことができていると思います。(勝ててない人は試行を繰り返してみてください。繰り返すほど増えていきます。)

なぜ上記で勝てることができるのかは、リスクリワードと勝率の関係ですが、詳しく知りたい方は下記の記事を参照ください。

このように、期待値がプラスとなるルールさえ見つけ出せば、それを繰り返すだけで増えていくはずなのですが、それが出来ない人が大半なので、トレードは難しいのです。

なぜなら、大抵の人は期待値の考え方を知らないので、連敗が続いたり、エントリーチャンスが来ずに焦ってくると、「ルールが悪い!」と別のルールを探しはじめるからです。

先程のサイコロの例で言うなら、途中で
「報酬を+1000円→+1500円に増やすかわりに、偶数ではなく6が出たときだけもらう」
に途中で変えてしまう、というようなことです。(この条件だと、トータルで負けやすくなります)

ルールの期待値が分かれば、一貫してそのルールを継続するモチベーションに繋がりますよね。

ですが、ルールを分かってたとしても、実践するには何回も反復して練習する必要があります。

なので、過去検証をすることで、一貫性をもったトレードをする練習をすることができるのです。

  • トレードは期待値がプラスのルールを反復すると勝ちやすい。
  • 期待値プラスのルールを一貫して実践するために過去検証で練習する。

勝てるルールなのかを検証

過去検証の2つ目の意図は「勝てるルールなのかを検証」するためです。

1つ目で、トレードは、期待値プラスのルールを繰り返す作業と言いましたが、期待値プラスのルールなのかはどうやって判断すればよいのでしょうか?

期待値を計るには、

  • 勝率(及び負け率=1-勝率)
  • 平均利益
  • 平均損失

上記の一定量のデータが必要です。

それをリアルトレードで行うと本末転倒なので、過去検証が必要、というわけです。

過去数年分を一定のルールで疑似トレードしてみて、

期待値=(勝率×平均利益)-(負け率×平均損失)

上記の計算結果がプラスになれば、期待値プラスのルールです。(他にも評価する項目はありますが、後述します)

逆に言うと、過去検証しないリアルトレードは、実は期待値がマイナスの戦略で戦い続けているかもしれない、ということです。そう聞くと恐ろしくなりませんか?

当然、期待値どおりに行くとは限りません。それが次項です。

  • 期待値などの評価をすることで、勝てる要素のあるトレードかどうかを知る。
  • 最低限、自分が使っているルールの期待値がプラスかどうかは知っておきたい。

得意な相場、不得意な相場を知る

3つ目は過去検証すると「得意な相場、不得意な相場を知ることができる」です。

期待値の例としてサイコロを挙げましたが、実際のトレードはそんな単純ではありません

期待値がプラスだとしても、3ヶ月負け続けたあとに1ヶ月大勝ちしてトータルプラス、ということもあり得ます。

相場には無数のパターンがあるため、すべての相場で同じ成績を出し続けられるルールは存在しません

但し、「こういうパターンで勝ちやすい、負けやすい」という傾向は掴むことが出来ます。

それがわかるのが過去検証です。

自分の得意な相場では積極的に仕掛けて、調子の良くないパターンでは見送る、という選択肢を持つことができるようになれば、その分勝率アップが期待できます。

  • 過去検証を繰り返すと、成績の良い時期と悪い時期が現れてくる。
  • その時期のチャートをさらに検証すると、得意不得意な相場を把握することができる。

過去検証の流れ【3STEP】

では、過去検証の重要性がわかったところで、具体的な流れを簡単に3STEPで解説します。

  1. 準備:必要なもの
  2. エントリーの記録
  3. 決済の記録
  4. 成績の評価

準備:必要なもの

過去検証は、最低限、下記のものがあれば可能です。

  • 過去チャート
  • 記録できるもの(紙でもExcelでも)
  • トレードルール(戦略や手法)

これだけです。

チャートに関しては、証券会社であればどこでも見られると思います。

まだ証券会社を開いてないという方は、下記の証券会社がオススメです。

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トレードルールの作り方に関しては、下記の記事を参考にしてみてください。
はじめは、トレードルールなしで、過去検証の雰囲気を掴むだけでも十分です。慣れたらトレードルールを決めて検証してみましょう!

エントリーの記録

まずは、過去チャートを好きな年の好きな月までさかのぼりましょう。

「ここから」と決めたら、チャートの右側を見ないようにしながら1日ずつ移動していきます。

これが意外に難しく、チャートツールに依存する所なので、絶対先を隠したい!
という人は後ほど紹介するツールを参考にしてみてください。

移動しながら、自分のトレードルールに従ったエントリーパターンが現れた所で、エントリー(「買う/売る」と決める)します。

エントリーしたら、下記を記録してください。
記録する項目は自由ですが、この記録量で精度がかわります。

多ければ、手間と時間がかかります。精度と時間のトレードオフです。

  • 【必須】エントリー価格
  • 【必須】損切り位置
  • 【必須】エントリー日時
  • 【推奨】エントリー時点のチャート(画像キャプチャ/印刷どちらでもOK)
    ※Windowsなら「Windowsキー+SHIFT+S」で範囲指定のスクリーンショットが便利
  • 【推奨】エントリーの根拠(移動平均線にタッチして反発した、等)
  • 【上級向け】エントリー根拠に使用した数値やインジケータのチャート等

習慣化できるまでは、価格と日付程度にして、継続することを優先し、慣れてきたらチャートも記録すると良いです。

なぜなら、後から見た時に、
「このエントリーは本当にルール通りだったか?」
「見落としてるポイントはないか?」
というのが、チャートを残していれば一目瞭然だからです。

  • チャートの右側を隠しながら1本ずつ先にすすめてエントリーパターンを探す。
  • エントリーパターンがあったら、エントリーを記録する。
  • 記録する情報量が多いほど、検証の精度は上がるが、手間と時間がかかるため挫折の要因になる。まずは、簡単に価格だけから始めるのが良い。

決済の記録

エントリー後、損切り価格または、利益決済の条件に合致するところまでチャートをすすめます。

合致したら、決済の記録を取ります。

【損切り価格/利益決済条件について】
トレードルールがなければ設定できないので、ルールが無い人は
損切り:-1%、利益:+3%
あたりに設定して、まずは慣れてみてください。

エントリー同様、記録する項目が多いほど検証精度は上がりますが、手間と時間がかかりますので、まずは続けられそうな項目から記録しましょう。

  • 【必須】決済価格
  • 【必須】損益
  • 【必須】決済日時
  • 【推奨】決済時点のチャート
  • 【推奨】決済要因(損切りなら損切り、利益決済なら決済を決意した理由)
  • 【上級者向け】決済の根拠に使用した数値やインジケータのチャートなど

ちなみに、この記録項目は、リアルトレードと同じものを記録すれば、リアルトレードと検証の差を比べやすくなってオススメです。

また、勘の良い方は気づかれたかも知れませんが、トレードノートに記録しているのと同じ項目となるはずです。トレードノートって何?という方は、下記の記事を参考にしてみてください。

成績の評価

一定期間続けたら、成績の評価を行います。

期間については、最初は3ヶ月~半年くらいを目標に、その後1年単位で実施できるようになると良いです。

評価項目としては、いくつかありますが、ツールを使わずに行うのであれば下記くらいが丁度良いです。

  • 勝率=[利益がプラスのトレード数]÷[全トレード数]
  • 平均利益額=利益の平均金額
  • 平均損失額=損失の平均金額
  • 期待値=(勝率×平均利益)-(負け率×平均損失)
  • リスクリワード比率=平均利益額÷平均損失額
  • 損益分岐点の勝率=1/([リスクリワード比率]+1)

見るポイントは、

  • 期待値がプラスになっているか?
  • リスクリワード比率がいくつで、勝率は何%か?(勝率重視のルールか、リスクリワード重視のルールか、がわかる)
  • 損益分岐点の勝率に対して、実際の勝率にどれくらい余裕があったか。

です。

面倒?それならツールを使おう!

以上が、過去検証の流れです。

ただ、こう思った人もいるかも知れません。

「面倒くさそう・・」

はい!面倒です!

だから、過去検証せずに、いきなりリアルトレードをはじめてしまい、玉砕してしまう人が多いのです。

理論上は、期待値プラスのルールをひたすら繰り返せば増えていく、というのがわかっているのに、面倒が勝ってしまい、それが出来ない人が大半なのです。

だからこそ、それができる人に優位性があります。

あとは、この面倒な作業を、文明の利器で軽減させることができます。

例えば、

  • チャートの右側が最初から隠れている。
    (ディスプレイに紙を貼って隠すようなアナログなことをする必要なし!)
  • 実際のトレードと同様の仮想売買ができ、損益計算も自動で行ってくれる。
  • 手動では難しいトレードの評価値も自動計算してくれる。

面倒事をツールに任せることで、効率をあげ、面倒だから続かない、という要因を少しでも減らすことができるのです。

というより、ツールを使わずに過去検証をやっている人は少数かと思います。

過去検証に役立つツール紹介(無料)

TradingViewのリプレイ機能

TradingViewという無料で使える高機能なチャートツールがあります。

その中に、「リプレイ機能」というものがあり、これを使うと、過去から1本ずつチャートを再生することが出来ます。

【使い方】

  • TradingViewにアクセスし、右上にある人形マークをクリックするとログインというのがあるので選択します。(ここで同列にある言語を選択すれば日本語に変えられます)
  • ログインには、Googleアカウント等が使えるので、好きなアカウントでログインしてください。
  • ログインしたら、上部にある下記の「高機能チャート」を選択します。
  • 大きなチャート画面に遷移するので、右側にある「ウォッチリスト」から「USDJPY」を見つけてクリックしましょう。
  • すると、ドル円のチャートが表示されます。
  • 上部にある「リプレイ」を選択しましょう。
  • すると下記のような青い縦線があらわれます。これがリプレイを開始する地点を選べる状態です。
  • 選択すると選んだ地点より右側が隠れ、下部にコントロールボタンが現れます。
リプレイ用売り買いボタン
コントロールボタン
  • 売り/買いを選択すると、現時点のバーで売買が記録されます。(本物の売買ではありません)
買いを押した状態
  • コントロールボタンで1本ずつバーを進めることが出来ます。
  • ポジション決済ボタンを押すと、決済となります。
決済ボタンの横に、損益表示

と、このように簡単に過去検証が可能です。

ただ、無料版の場合は、下記の制限があります。

  • 日中足(N時間足)は見られない。
  • 広告が入ってくる

1時間や4時間足で検証したい場合は、Pro以上にアップデート(有料)する必要があります。

何段階かありますが、リプレイ目的で有料にするなら、一番下のProで十分かと思います。チャートツールとして非常に優秀なので、リプレイ目的でなくてもProにする価値はあります。

ただ、過去検証目的の場合、専門の機能のある有料ツールには及ばないです。

まずは、無料で過去検証がどんなもんか雰囲気を味わうには最適なツールだと思います。

過去検証に役立つツール紹介(有料)

過去検証専門の有料ツールを紹介します。

劇的に効率が変わるので、まずは試用版からでも是非試してみてください。

自分はどちらも使っています。

裁量トレードの”復習”ソフト RT

まずは、MetaTrader4 or 5を使われている方限定のツールです。

MetaTraderの使える証券会社を利用されている方にオススメです。

【公開記念版:MT4】裁量トレードの”復習”ソフト RT for MT4(RCC対応インジ付き)

【公開記念版:MT5】裁量トレードの”復習”ソフト RT for MT5(RCC対応インジ付き)

詳細は長くなるので、別記事にしました。

下記の記事を参考にしてみてください。

Forex Tester

次に、過去検証ソフトとしては一番有名な「Forex Tester(フォレックステスター)」です。

過去検証に特化したツールで、正直、過去検証するならこれ以上のものはないと思います。

ざっくり特徴をあげると

  • 未来チャートを隠して時間を自由に前後できる
  • 仮想売買ができ、成績は自動集計
  • 売買箇所の記録が残り、後から簡単に参照できる
  • 豊富なインジケータが揃っているので様々な手法に対応
  • 自作インジケータも読み込める
  • 複数時間足を並行して見たり、1つの画面で時間足を自由に変えられる

など、紹介しきれないほどあります。

これだけ機能が揃っているツールなので、流石に有料です。。

また価格体系が複雑でわからない方もいるかも知れませんので、下記にて詳しく解説しております。

当ブログでは、Forex Testerを使った過去検証も解説しています。

まとめ

  • トレードで勝つには期待値がプラスのルールで戦い続ける必要がある。
  • 今のルールが期待値プラスのものなのかは過去検証で評価できる。
  • 同じルールを一貫して続けるトレーニングとしても過去検証が必須。
  • 過去データで勝てなければ、今勝てるわけがない。
  • 過去検証を繰り返すことで、得意な相場と苦手の相場を知ることができる。
    • 苦手を避ければ勝率アップ
  • 過去検証は非常に面倒な作業なので、ツールを使って効率的にこなしたい。