当記事では、過去検証ソフト「Forex Tester」の使い方や過去検証方法を解説いたします。
これまではツールの使い方の紹介でしたが、今回からForex Testerの実用的な使い方の紹介となります。
「過去検証って何？」「Forex Testerって何？」という方は、まず下記をご覧ください。
これを読むと過去検証の重要性やForex Testerの購入法からインストールまで分かります。
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準備：ルールを決める
始める前に必ず行うのは、ルールを決めることです。
ルールのないトレードは、ただのギャンブルですので、ご注意ください。
Forex Testerは実践に近い仮想売買ができるので、本番に近いルールにすれば、再現性が高くなります。
下記の記事にて、実践的なトレードルールの紹介をしているので、参考にしてみてください。
ただし、上記の記事は本番向けのルールのため、資金管理など、練習では省ける部分もあります。
なので、今回は練習用に最低限のルールだけ決めていきましょう。
取引通貨ペア
取引する通貨を決めます。
通貨ペアによってボラティリティ（価格の変動幅）が変わるので、過去チャートを動かしてみて、あった通貨ペアを決めましょう。
はじめての場合は、一番身近な、ドル円(USD/JPY)がオススメです。
ForexTesterでは、プロジェクトの新規作成時に設定できます。
下記の記事を参考にしてください。
ポジション数
最大同時に保有するポジション数を決めます。
本番では資金管理と合わせて、最大持てるポジション数を計算するのですが、練習なので自分が管理できるポジション数にしましょう。
一度に5つも6つもポジションを持っても管理するのが大変になります。
なので、はじめての場合は1ポジションが良いです。
つまり、1つ買い/売りを持ったらそれを決済するまで新たな売買はしない、というルールになります。
Forex Testerで売買注文を行う方法は下記を参考にしてください。
エントリールール
どういう状態になったら「買う」or「売る」か？を決めます。
方法としては、次が考えられます。
- 既にある手法を取り入れて実践
- 仮説を立てて自分でルールを決めて実践
- 上記2つのあわせ技
既にある手法を取り入れて実践
1つ目については、本だったりYoutubeだったり情報商材だったり、今は様々な情報が溢れています。
当たり外れはありますが、その検証も含めての過去検証です。
【書籍】
体系的に情報が整理されているのが利点です。コストも数千円で済みます。
株式投資のテクニカル分析 売買ルール集
手法づくりに必要な考えがわかるテクニカル分析の売買ルール集です。まさにForex Testerと相性の良い書籍と言えます。
マーケットのテクニカル分析 練習帳
テクニカル分析を網羅しています。Forex Testerと組み合わせることで、実践的なテクニカル分析の練習になると思います。
プライスアクショントレード入門 足1本ごとのテクニカル分析とチャートの読み方
複雑なインジケータを使わず、価格の動きで分析を行うプライスアクションに特化したルールを作る場合は絶対オススメな一冊です。Forex Testerはティック単位で価格をトレースできるのでリアルに近い練習ができます。
【スクール】
スクールは敷居が高いので、まずは次のようなスクールの体験会や説明会に参加してみて、ただアイデアを得るだけでも良いと思います。
- 一般社団法人日本FX教育機構：FXスクール説明会
損しにくい売買ルールに特化したFXノウハウを教える歴史のあるFXスクール。
金融庁の投資助言・代理業に登録している投資教室のFXノウハウだから安心です。
有料ですが3000円で受けられます。(2024/8月時点) - Financial Academy：無料体験学習会
株式投資も対応しているスクールで、無料で体験受講できます。ZoomでのWeb学習も可能です。無料体験なのでスクールの紹介はありますが、無理な勧誘は行われないので安心してください。
メリットとしては、既に実績の出ているものなので、取り入れやすく、ルールも作られているので楽という点です。
デメリットは、自分の中で手法を納得できないまま実践するので、ルールが身につきにくいという点と、世の中に情報が溢れすぎていてどれを使えばいいかわからないことです。
仮説を立てて自分でルールを決めて実践
2つ目については、チャートを見ながら、一般的なインジケータを使って、自分なりに
「こういう条件を満たすと勝率が高そう」
という仮説をもとにしたルールを作る、というものです。
メリットとしては、自分が納得した感覚で検証に入れるので、検証のモチベーションが上がりやすい点と、ルールも自分が作ったものなので守りやすい、という点です。
デメリットとしては、色々なインジケータの特徴を知る必要がありますし、なにより正解が無いので、連敗が続くと「これは駄目だ」と心が折れてしまいがちです。
また、完璧主義な人だと、聖杯（絶対勝てる手法）探しをはじめてしまってドツボにハマるおそれもあります。
2つのあわせ技
オススメは2つのあわせ技で、既存の手法をもとに、自分なりの仮説も加えながらルールを決めて、検証していくです。
一旦、既存の手法をそのまま検証してみて、自分なりに、この条件を変えてみたらどうなるだろう？
という感じで手を加えていきます。
そして、一定期間通しで検証した結果の数字のみを比べて評価します。
その繰り返しでブラッシュアップしていく形です。
こうすることで、元の手法の意図が汲み取れたり、自分が決めたルールを守りやすくなります。
決済ルール(損切り)
損切りは、資金管理に近い部分なので、どんなエントリールールでも、一定のルールにするのがオススメです。
そして、必ず守りましょう。これは絶対です。いちばん大事なルールです。
自分はこれを守らなかったことで、何度も大損してきました。
なので、心から言えます。
損切りを外してルールを破るクセがついた途端に、負けトレーダーの始まりです。
損切りは、資金を増やすためものではなく、資金を減らさないようにする、守りのルールです。
「損を確定させてしまうのに、資金を減らさないようにする、というのはどういうこと？」
と思った方は、ぜひ下記の記事をご覧になって、損切りの大切さを確認してください。
損切りのポイントをどうしても決められない人は、資金の1～2％くらいを目安にするといいです。
100万の資金であれば、1～2万円のマイナスになるポイントに逆指値を設定します。
資金の1～2%と言っても、ポジションのサイズを資金一杯使っていると、すぐに損切りが入ってしまう幅になりますので、下記の「ポジションサイジング」「許容する損失額」の項目をあわせて参考にしてみてください。
決済ルール(利益確定)
利益確定はトレーダーが悩むポイントでもあります。
早く取りすぎても、待ちすぎても、どちらにしても後悔することが多いのが利益決済です。
なので、まずは自分のトレードルールが、勝率重視型なのか、リスクリワード重視型なのかを把握しましょう。
リスクリワードって何？という人は下記の記事を参考にしてみてください。
はじめてでよくわからない場合は、損切り幅の2倍を利益確定幅に固定してしまいましょう。
そして、その幅で検証を行って、勝率を見て、「もっと伸ばせそう」とか「勝率高めたいから小さくしてみよう」という調整をしてみてください。
プロジェクトを作る
プロジェクト開始の設定です。具体的な作り方は、下記記事をご確認ください。
検証開始日
検証する年を決めます。
FXは年によって特徴が大きく変わります。
例えば、大統領選のある年は大きく動くことが多いですし、反対に一年を通して静かな相場の年もあります。
基本的には、直近の10～20年を経験しておけば、大体の相場を体感できます。
あまり昔すぎると、インターネット取引が普及する前の値動きが参考にならないこともあるため、2000年以降の年で検証するのがおすすめです。
値動きの大きな年、小さな年を把握して選ぶのもよし、全く知らない状態でランダムに選ぶのもよし。重要なのは、一年間通して実施することです。
検証期間
検証を行う期間を決めます。
短すぎると売買できずに終わることもありますし、長すぎると、1回の検証でバテてしまいます。
最初は3ヶ月くらいからはじめて、慣れたら6ヶ月、1年と伸ばしてみると良いでしょう。
1年間で区切るのが一番バランスが良いと思います。
画面の準備
エントリールールに応じて、使うインジケーターをセットしましょう。
ルールによって、複数時間足を判断する場合は、複数時系列の画面準備もしておいたほうが良いです。
インジケーターについては、下記の記事を参考にしてください。
検証開始
料理と同じで、下ごしらえ(ルール)さえできてしまえば、あとは淡々とこなすだけです。
エントリールールに合致するまで進める
1本ずつ進めて、自分の決めたエントリールールに合致するまで進めます。
時間の進め方は、下記で解説しております。
エントリールールに合致
ルールに合致したら、エントリーしましょう。
注文のやり方は、下記で解説しております。
決済(損切り/利確)の設定
エントリー時に損切りや利確の設定をしておくと、ルールを強制的に守ることができます。
決済を手動でやりたい場合は、ルールを破らないように注意してください。
決済のやり方は、下記で解説しております。
評価する
結果の確認
決めた評価期間を流し終えたら、結果の統計画面を確認しましょう。
統計画面の各項目の説明は下記を参考にしてください。
ここでは、
- 自分の仮説がどの程度の勝率になったか？
- リスクリワードは適切か？
- 最終的にプラスになったか？
あたりをチェックしておきましょう。
振り返る
初回の場合は、結果の確認だけで良いです。
2回目以降の場合は、前回の結果との比較をしましょう。
このフェーズがとても重要です。
- 前回から何を変えて実行したのか？
- 勝率は改善されたか？
- リスクリワードは改善されたか？
- 利益は増えたか？
- 取引回数は適切か？
必ず、結果の比較と振り返りをしましょう。
Forex Testerは、チャートと売買ポイントをいつでも振り返ることができるので、実施ごとに、プロジェクトファイルを整理して残しておくのがオススメです。
ファイル名にルールを表す記号などを付けておくと、振り返りやすいです。
例）
[通貨名]_[検証年]_[ルール名]_[通し番号]
USDJPY_2014_SMAtach_002
また、残しておきたいチャート場面のスクリーンショットをExcelなどに貼り付けて別途トレードノートをつけるのもとても効果的です。
調整して再試行を繰り返す
結果を振り返って、改善したいポイントがあるのであれば、再度仮説を立てて、ルールを調整して再試行します。
その場合のポイントとしては、
- 同じ年でルールを調整して再試行
- 違う年でルールを変えずに再試行
- 同じ年で通貨を変えて再試行
というように、ただ調整するだけでなく、場面も変えることで、どの場面で通用するルールなのか、というのを把握できるようにすると、より効果的です。
まとめ
以上が、実用的に使用する場合の全体の流れとなります。
ルールを決める部分が最も時間がかかり難しいですが、一度決めてしまえば、後は淡々と実施し、客観的に評価し、調整して、再び繰り返す、という流れになります。
次回は、移動平均線を使ったトレード手法の検証を行います。
